الجانب المظلم لتداول الخوارزميات: رحلتي المؤلمة عبر جحيم العملات الرقمية الآلي

ما هو تداول الخوارزميات على أي حال؟

تداول الخوارزميات - مصطلح فاخر يعني السماح لأجهزة الكمبيوتر بالقيام بأعمال التداول القذرة نيابة عنك. هذه البرامج بلا روح تقوم بشراء وبيع العملات المشفرة بناءً على أي قواعد تغذيها لها، من المفترض أن تجعلك غنيًا بينما أنت نائم. نعم، صحيح.

لقد قضيت ليالٍ بلا نوم لا حصر لها وأنا أراقب روبوتي يستنزف حسابي لأن بعض "الاستراتيجيات المثالية" التي قمت ببرمجتها تبين أنها garbage عندما كان الأمر يتعلق بأموال حقيقية. لكن دعني أشرح كيف يعمل هذا الكابوس التكنولوجي بالفعل.

كيف تعمل هذه الوحوش التي تأكل المال

هذه الخوارزميات التجارية ليست سحرًا—إنها مجرد أسطر من الشيفرة في انتظار خيانتك في أسوأ لحظة ممكنة. ثق بي، لقد تعلمت هذا بالطريقة الصعبة.

الخطوة 1: اختر سمك

أولاً، تختار استراتيجية تداول. ربما تعتقد أن شراء الأسهم عندما تنخفض الأسعار بنسبة 5% وبيعها عندما ترتفع بنسبة 5% هو أمر رائع. لكن المفاجأة: هذا عادةً ليس صحيحًا، خاصةً عندما يقرر السوق بأكمله الانهيار بنسبة 50% في أسبوع. لكننا جميعًا نبدأ من مكان ما.

الخطوة 2: قم بترميز انهيارك المالي الخاص بك

بعد ذلك، تقوم ببرمجة ما يسمى بـ "استراتيجية" في خوارزمية. بايثون شائع لأنه بسيط بما يكفي ليكون مفهومًا لمتعذي المال مثلي. أتذكر إثارة خوارزميتي الأولى - ذلك الاعتقاد العذب والساذج أن الشيفرة الخاصة بي ستطبع المال. كم كنت مخطئًا.

اشترى الروبوت الأول لي إيثيريم كلما انخفض بنسبة 5%، ثم استمر في مشاهدته ينخفض بنسبة 20% أخرى قبل أن يبيع عند أدنى نقطة. نفذ الكمبيوتر بشكل مثالي - كانت الاستراتيجية مجرد قمامة خالصة.

الخطوة 3: اختبار الاستراتيجيات (AKA أرض الفانتازيا)

قبل إطلاق ابتكارك على أموالك الحقيقية، تقوم بـ "اختباره" ضد البيانات التاريخية. هذا يمنحك شعوراً زائفاً بالأمان لأن الأداء السابق لا يعني شيئاً على الإطلاق في عالم العملات الرقمية. أظهرت اختبارات الأداء الخاصة بي عائدات بنسبة 300%. والنتائج الفعلية؟ لنقل فقط أنني تناولت الرامين لعدة أشهر.

الخطوة 4: التنفيذ ( لمحفظتك )

بمجرد أن تقنع نفسك أن خوارزميتك هي الشيء الكبير التالي، تقوم بتوصيلها بمنصة تداول من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم. لن أذكر الأسماء، لكن هذه البورصات الكبرى تجعل من السهل بشكل خطير أتمتة القرارات السيئة بسرعة البرق.

الخطوة 5: شاهد بالرعب

أخيرًا، تراقب خوارزميتك بينما تدمر محفظتك بشكل منهجي بكفاءة مثالية، خالية من العواطف. لقد استيقظت على إشعارات من بوتي يقوم بإجراء 50 صفقة خاسرة على التوالي - كل واحدة منها تم تنفيذها بدقة رياضية.

ما يُسمى استراتيجيات "الفوز"

تحب الصناعة الترويج لهذه الاستراتيجيات ذات الأسماء الرنانة:

متوسط السعر المرجح بالحجم ( أصول شراء مهدرة للغاية )

من المفترض أن يقلل من تأثير السوق من خلال تقسيم الأوامر إلى قطع. ما يفعله فعليًا هو منحك فرصًا متعددة للتعرض للضرر بدلاً من مرة واحدة فقط.

TWAP ( وقت مشاهدة الأصول تتدهور )

ينفذ الصفقات بالتساوي على مدار الوقت، مما يضمن لك التقاط كل مرحلة من مراحل الانهيار بدلاً من تفويت أي جزء منها.

وجهة نظر ( نسبة الأموال المتبخرة )

تتم التنفيذ بناءً على نسب حجم السوق. مثالي لضمان الحد الأقصى من الانزلاق عندما تجف السيولة فجأة.

"الفوائد" التي لا يريدونك أن تشكك فيها

"الكفاءة"

بالطبع، تقوم الخوارزميات بتنفيذ الأوامر في أجزاء من الألف من الثانية. هذا يعني أنه عندما يتعرض البيتكوين لانهيار مفاجئ في الساعة 3 صباحًا، يمكن لروبوتك أن يخسر أموالك قبل أن تستيقظ حتى! يا لها من راحة!

"تداول خالي من المشاعر"

الخوارزميات لا تشعر بالخوف أو الجشع - فهي تتبع القواعد بلا تفكير حتى عندما يكون السوق واضحًا أنه يتعرض للتلاعب أو يمر بحدث بطة سوداء. كان الروبوت الخاص بي يواصل شراء انهيار لونا حتى وصل إلى الصفر لأنه لم يشعر بالخوف. أتمنى لو كنت أستطيع قول الشيء نفسه لحسابي البنكي.

القيود الحقيقية التي يتجاهلونها

كوابيس تقنية

ما لم تكن خبيرًا في البرمجة وعبقريًا ماليًا، فمن المحتمل أن يكون الخوارزمية التي أعددتها بنفسك فاشلة. قضيت أسابيع في تصحيح الأخطاء لمعرفة لماذا كان الروبوت الخاص بي يشتري عند أعلى الأسعار في السوق - واتضح أنني كنت أستخدم علامة أكبر من حيث كنت بحاجة إلى علامة أقل من. تلك الغلطة الصغيرة كلفتني آلاف الدولارات.

فشل النظام

عندما تصبح الأسواق مجنونة، تتعطل واجهات برمجة التطبيقات، وتنتهي الاتصالات، وتدخل البورصات بشكل غامض في "وضع الصيانة". تصبح خوارزميتك التي قمت بصياغتها بعناية وزنًا باهظًا من الورق تمامًا عندما تحتاجها أكثر.

حقيقتي الصعبة

التداول الآلي ليس الطريق إلى الثراء السهل - غالبًا ما يكون مجرد أتمتة للقرارات السيئة. لكل قصة نجاح تسمعها، هناك المئات من الحسابات المدمرة التي لا يخبرونك عنها.

أنا لا أقول إنه لا يمكن أن ينجح. لكن تذكر أن أكبر الفائزين في تداول الخوارزميات هم عادة المنصات التي تجمع رسوم التداول الخاصة بك، وليس أنت بمشروع بايثون الخاص بك في عطلة نهاية الأسبوع.

إذا كنت لا تزال ترغب في تجربته، ابدأ صغيراً. صغير جداً. لأنه عندما تفشل هذه الخوارزميات، فإنها لا تفشل فقط - بل تفشل بشكل مذهل، بسرعة عالية، ومع حسابك بالكامل.