MACD للمتداولين: ما هو وكيفية استخدامه بفعالية

مصدر MACD ولماذا يوافق المتداولون على استخدامه

تم اختراع خط MACD بواسطة Gerald Appel في أواخر السبعينيات، وهو أداة تجمع بين مزايا المتوسطات المتحركة (Moving Average) لاستخدامها في قياس الاتجاهات والزخم. ما يجعل MACD شائعًا هو قدرته على التقاط لحظات التحول بوضوح، بالإضافة إلى إظهار مدى قوة أو ضعف الاتجاه.

حاليًا، يتكون خط MACD المستخدم في منصات التداول العامة من ثلاثة مكونات رئيسية:

المكون الأول: خط MACD - مؤشر الاتجاه الرئيسي

يتم حساب خط MACD بواسطة: EMA(12) - EMA(26)

وهذا يعني أن المتداول ينظر إلى الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي على المدى القصير (12 يومًا) والمتوسط على المدى الطويل (26 يومًا)

طريقة قراءة خط MACD بسيطة جدًا:

• MACD > 0 (فوق خط الصفر): السعر في اتجاه صاعد، لأن المتوسط القصير أعلى من الطويل
• MACD < 0 (تحت خط الصفر): السعر في اتجاه هابط، لأن المتوسط القصير أدنى من الطويل

لكن هناك شيء آخر يجب ملاحظته: ميل خط MACD

إذا كان ميل خط MACD يتزايد (إيجابي أكثر أو سلبي أقل)، فهذا يدل على أن الزخم في الاتجاه يزداد. وعلى العكس، إذا كان الميل يتناقص، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يفقد قوته وقد يتغير.

المكون الثاني: خط الإشارة - “المساعد” لخط MACD

يتم حساب خط الإشارة بواسطة: EMA(9) لخط MACD نفسه

يستخدم خط الإشارة لإصدار إشارات أسرع بدلاً من انتظار تقاطع MACD مع خط الصفر. مقارنة MACD وخط الإشارة تعطينا ما يلي:

• MACD فوق خط الإشارة وكلاهما إيجابي: تأكيد على الاتجاه الصاعد (Bullish)
• MACD تحت خط الإشارة وكلاهما سلبي: تأكيد على الاتجاه الهابط (Bearish)

قيمة EMA(9) ليست ثابتة - يمكن للمتداول تعديلها إلى EMA(5) أو EMA(7) حسب تفضيله لزيادة سرعة أو بطء الإشارة وفقًا لنمط تداولهم.

المكون الثالث: الهستوجرام - “مؤشر القوة”

يتم حساب الهستوجرام بواسطة: MACD - خط الإشارة

يعرض على شكل مخطط أعمدة ليظهر الفرق بين MACD وخط الإشارة بشكل واضح.

• الهستوجرام > 0 (إيجابي، باللون الأخضر): MACD فوق خط الإشارة → اتجاه صاعد، وكلما زاد ارتفاع العمود، زادت قوة الاتجاه
• الهستوجرام < 0 (سلبي، باللون الأحمر): MACD تحت خط الإشارة → اتجاه هابط، وكلما كان العمود أعمق، زادت قوة الهبوط
• الهستوجرام = 0: نقطة تقاطع MACD وخط الإشارة - هنا يتغير الاتجاه

لماذا نستخدم EMA بدلاً من SMA؟

SMA (Simple Moving Average) يعطي وزنًا متساويًا لكل الأسعار، ويظهر بشكل مستوي، لكنه أقل استجابة للأسعار الأخيرة.

EMA (Exponential Moving Average) يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أسرع وأكثر دقة في إصدار الإشارات. بالنسبة للبيانات الزمنية مثل أسعار الأصول، فإن EMA هو الخيار الأكثر ذكاءً.

كيفية قراءة MACD في التداول الحقيقي

1. استراتيجية عبور الصفر - الأساسيات

هذه أبسط طريقة: انتظر حتى يتجاوز خط MACD خط الصفر (الخط المركزي)

إشارة شراء:

• عندما يتجاوز MACD الخط المركزي من أسفل إلى أعلى (من - إلى +)
• السعر يتحول من هابط إلى صاعد

إشارة بيع:

• عندما يتجاوز MACD الخط المركزي من أعلى إلى أسفل (من + إلى -)
• السعر يتحول من صاعد إلى هابط

2. تقاطع MACD - أسرع في الكشف

بدلاً من انتظار تقاطع MACD مع خط الصفر، راقب ما إذا كان MACD يتقاطع مع خط الإشارة.

إشارة شراء:

• عندما يتجاوز MACD خط الإشارة من أسفل إلى أعلى، مع بقاء كلاهما تحت خط الصفر
• حتى لو كان كلاهما سلبيًا، فهذا يدل على أن الزخم السلبي يضعف وأن الاتجاه قد يتغير

إشارة بيع:

• عندما يتجاوز MACD خط الإشارة من أعلى إلى أسفل، مع بقاء كلاهما فوق خط الصفر
• حتى لو كان كلاهما إيجابيًا، فهذا يدل على أن الزخم الإيجابي يضعف وأن الاتجاه قد يتغير

3. الانحراف في MACD - تقنية متقدمة

الانحراف يحدث عندما يختلف MACD عن السعر، وهو إشارة تنبيه قوية.

الانحراف الهابط (تحذير من توقف الصعود):

• السعر يحقق قمة أعلى
• لكن MACD لا يحقق قمة أعلى (أقل قيمة من السابقة)
• إشارة: أن الزخم الصاعد يضعف، وقد يتحول إلى هبوط

الانحراف الصاعد (تحذير من توقف الهبوط):

• السعر يحقق قاع أدنى
• لكن MACD لا يحقق قاع أدنى (أعلى قيمة من السابقة)
• إشارة: أن الزخم الهابط يضعف، وقد يتحول إلى صعود

تطبيق MACD مع أدوات أخرى

يعمل MACD بشكل أفضل عند استخدامه مع أدوات أخرى.

( MACD + RSI

الطريقة: استخدم RSI لمراقبة مناطق التشبع الشرائي أو البيعي، ثم أكد مع MACD أن الاتجاه يتغير فعلاً.

مثال:

• RSI يدخل منطقة التشبع البيعي )< 30( → السوق مفرط في البيع
• MACD يتجاوز خط الصفر للأعلى → تأكيد على بداية اتجاه صاعد
• إشارة شراء قوية

) MACD + Bollinger Bands

الطريقة: استخدم Bands للبحث عن الانفصال (Breakout)، ثم أكد مع MACD عند عبور خط الصفر.

مثال:

• السعر يخرج من Band السفلي → قد يتغير الاتجاه
• MACD يتجاوز خط الصفر للأعلى → تأكيد
• إشارة شراء موثوقة

MACD + أنماط السعر

الطريقة: استخدم أنماط السعر مثل القاع المزدوج أو المثلث، وحقق تأكيدًا عند عبور MACD خط الصفر للدخول.

القيود التي يجب معرفتها

1. MACD مؤشر متأخر (Lagging Indicator) - يعطي إشارات بعد حدوث الاتجاه، وأسرعها هو تقاطع MACD مع خط الإشارة، لكنه لا يزال متأخرًا.

2. الضوضاء في الأسواق الجانبية - عندما لا يوجد اتجاه واضح، يتقاطع MACD بشكل متكرر، مما يسبب إشارات خاطئة.

3. عبور الصفر غالبًا ما يكون متأخرًا - MACD يحتاج لانتظار تقاطع الخطين عند الصفر، مما يعني أن الاتجاه الجديد يكون قد بدأ منذ فترة.

4. لا تعتمد عليه وحده - من الأفضل دمجه مع مستويات الدعم/المقاومة أو أدوات أخرى لزيادة الدقة.

المعادلات الحسابية (لمن يرغب في التعمق)

EMA = ###السعر الإغلاق × k### + (EMA السابق × (1 - k))

• حيث أن k = 2 / (n + 1)
• n = عدد الأيام

MACD = EMA(12) - EMA(26(

خط الإشارة = EMA)9) لMACD

الهستوجرام = MACD - خط الإشارة

إعداد MACD على منصة التداول

1. اختر “إضافة مؤشر” → ابحث عن “MACD”
2. اضغط على إعداد/تكوين لضبط القيم:
   • FastLength = 12 (المدة القصيرة)
   • SlowLength = 26 (المدة الطويلة)
   • SignalLength = 9 (يمكن تعديله حسب الحاجة)
3. اضغط على OK

الخلاصة

خط MACD هو أحد الأدوات الأقوى للمتداولين لأنه يقيس الاتجاه والزخم معًا. ومع ذلك، هو ليس أداة مثالية - من الأفضل استخدامه مع مستويات الدعم/المقاومة، أو أنماط السعر، أو أدوات أخرى لزيادة الفعالية.

ابدأ بالتجربة على حساب تجريبي، واضبط إعدادات MACD لتتناسب مع نمطك والإطار الزمني الذي تتداول فيه. وعندما تتقن استخدامه، استخدمه بشكل محدود على حساب حقيقي، حتى تتأكد من استقرار نظامك وتحقيق نتائج ثابتة.