En el ajuste de inversiones de este mes, he tomado una serie de medidas estratégicas para optimizar el control de riesgos. Primero, he reducido gradualmente mis tenencias en acciones de AH, disminuyendo la posición pesada de 5 capas a 1-2 capas. Esta acción refleja una actitud cautelosa hacia la tendencia a corto plazo del mercado de acciones A.

Mientras tanto, adopté una estrategia opuesta para el índice Nasdaq. Desde una tenencia original de 5 capas, aumenté gradualmente a 8 capas. Esta decisión ha sido validada por el mercado, ya que desde que el Nasdaq tocó la media móvil de 60 días el 2 de septiembre, su tendencia ha sido siempre ascendente, aportando un retorno considerable a la cartera.

Basado en la observación del desempeño del mercado y el flujo de fondos, he desarrollado una hipótesis interesante: ¿están los grandes capitales que originalmente invertían en acciones A cambiando su atención hacia el índice Nasdaq? Esta suposición surge de la alta coincidencia temporal en el desempeño de los dos mercados. Más allá de eso, no puedo evitar pensar, ¿podría ser que, al igual que el año pasado, después de las vacaciones, seremos testigos de una afluencia masiva de fondos de acciones A al mercado Nasdaq?

Este cambio en el flujo de fondos merece la atención de los inversores. No solo refleja el juicio de los participantes del mercado sobre las perspectivas económicas de diferentes regiones, sino que también sugiere un posible cambio en las tendencias de inversión global. Sin embargo, como inversores racionales, debemos mantenernos alerta, seguir de cerca la dinámica del mercado y ajustar oportunamente nuestras estrategias de inversión basándonos en nueva información.