Niveaux de Fibonacci : leur essence et leur application dans le trading

La séquence de nombres, connue sous le nom de série de Fibonacci, a une histoire ancienne qui remonte à la poésie indienne. Cependant, elle tire son nom du mathématicien italien du XIIe siècle Leonardo de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci. Au XIIIe siècle, il a décrit une simple séquence numérique : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Chaque nombre dans cette séquence représente la somme des deux précédents :

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

Et cetera.

La caractéristique de cette série est que le rapport de chaque nombre suivant au précédent tend vers la valeur de "la section d'or" - environ 1,618. Ce coefficient, connu depuis l'Antiquité, est mentionné pour la première fois dans le travail d'Euclide "Les Éléments" ( vers 300 av. J.-C.) lors de la description de la construction d'un pentagone régulier.

"La section dorée" est considérée comme la proportion la plus harmonieuse entre le tout et sa partie. Étonnamment, le nombre 1,618 se retrouve souvent dans des formes naturelles apparemment sans lien. On peut observer cette proportion dans la structure des coquilles de mollusques, la disposition des feuilles sur les branches, la forme des spirales galactiques et même dans les proportions moyennes du corps humain.

Le chercheur biélorusse Eduard Soroko, qui a étudié les manifestations du nombre d'or dans la nature, a noté que tout ce qui est en croissance et cherche à occuper sa place dans l'espace possède des proportions du nombre d'or. Selon lui, l'une des formes les plus intéressantes de manifestation de cette proportion est la structure en spirale.

Niveaux clés de Fibonacci

Niveaux de correction principaux :

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Niveaux supplémentaires :

1. 0.236
2. 0.764

Niveaux d'expansion :

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

L'application des niveaux de Fibonacci dans l'analyse des graphiques est assez simple : il faut choisir une tendance évidente, identifier deux points clés (maximum et minimum du prix), puis superposer la grille de Fibonacci.

Application des niveaux de correction de Fibonacci

Lors d'une hausse de tendance:

Sur le graphique d'une tendance haussière, nous observons une correction du mouvement haussier. En utilisant la grille de Fibonacci, les traders peuvent ouvrir des positions longues lors des rebonds sur les niveaux de correction. S'il y a confiance dans la poursuite du mouvement haussier, ces niveaux peuvent également être utilisés pour augmenter la position et établir des stop-loss justifiés.

Lors d'une tendance baissière:

En général, une correction jusqu'aux niveaux de 0.5 (50.0%) ou 0.618 (61.8%) selon Fibonacci est considérée comme une confirmation de la tendance.

Mécanisme de fonctionnement des niveaux de Fibonacci

L'efficacité de cet outil d'analyse technique repose sur le principe de la perception collective : il fonctionne parce qu'il est utilisé par la majorité des traders. Par conséquent, les participants du marché appliquent la grille de Fibonacci selon le même principe, ce qui entraîne la formation d'une vision commune de la situation. De plus, le concept même de l'analyse de Fibonacci est basé sur l'idée que tout dans la nature tend vers la "proportion dorée" 0,618. Par conséquent, cet outil peut être considéré comme naturel, basé sur des lois naturelles.

Cependant, il est important de comprendre que les niveaux de Fibonacci ne sont pas une solution universelle, mais un outil auxiliaire qui aide à déterminer la plage de mouvement des prix et à identifier les niveaux de support et de résistance solides. Il est optimal de les utiliser en combinaison avec l'analyse des motifs, tout en s'assurant de bien définir les tendances et de comprendre la direction générale du mouvement du marché.

Littérature recommandée sur le sujet

Pour une étude plus approfondie de la théorie de Fibonacci et de son application au trading, il est recommandé de consulter les livres suivants :

• "Le principe des vagues d'Elliott" d'A. Frost et R. Prechter - une exposition classique des bases de la théorie des vagues d'Elliott.
• "(Les)marchés désobéissants" de B. Mandelbrot et R. Hudson - un regard moderne sur les rythmes des marchés financiers et la structure fractale des variations de prix.
• "Chaos de Trading" de B. Williams - description détaillée de la méthode de comptage des vagues.
• "Séquence de Fibonacci : applications et stratégies pour les traders" de R. Fisher - une approche alternative à l'utilisation des niveaux de Fibonacci dans l'analyse des vagues.