Dans les ajustements d'investissement de ce mois, j'ai pris une série de mesures stratégiques pour optimiser le contrôle des risques. Tout d'abord, j'ai progressivement réduit mes holdings sur les actions AH, passant d'une lourde position de 5 couches à 1-2 couches. Ce geste reflète une attitude prudente face à l'évolution à court terme du marché A.

En même temps, j'ai adopté une stratégie opposée pour l'indice Nasdaq. De mes 5 couches de holdings initiales, j'ai progressivement augmenté à 8 couches. Cette décision a été validée par le marché, car depuis que le Nasdaq a atteint sa moyenne mobile sur 60 jours le 2 septembre, sa tendance a été à la hausse, apportant un retour considérable à mon portefeuille.

Sur la base de l'observation des performances du marché et des flux de capitaux, j'ai développé une hypothèse intéressante : un grand nombre de fonds principaux initialement investis dans les actions A se tournent-ils vers l'indice Nasdaq ? Cette supposition découle de la forte corrélation temporelle entre les performances des deux marchés. De plus, je ne peux m'empêcher de me demander si, comme l'année dernière, après les jours fériés, nous assisterons à un afflux massif de capitaux des actions A vers le marché Nasdaq ?

Ce changement de flux de capitaux mérite l'attention des investisseurs. Il reflète non seulement le jugement des participants au marché sur les perspectives économiques de différentes régions, mais suggère également un potentiel changement des tendances d'investissement mondiales. Cependant, en tant qu'investisseurs rationnels, nous devons rester vigilants, suivre de près la dynamique du marché et ajuster nos stratégies d'investissement en temps opportun en fonction des nouvelles informations.