Comprendre le Drawdown sur le marché des changes

Drawdown signifie quoi et pourquoi est-il important pour les traders

Dans le trading de devises (Forex), chaque trader doit faire face à des périodes où le solde de son compte diminue, que ce soit en raison de pertes de trading ou de la volatilité du marché. Comprendre le concept de Drawdown, c’est quoi est une compétence fondamentale que tout opérateur, qu’il soit débutant ou professionnel, doit maîtriser.

Drawdown désigne essentiellement la réduction du solde du compte de trading. C’est une méthode pour mesurer la période la plus critique de pertes, du point où le solde était à son maximum jusqu’à ce que le compte se remette à son niveau initial. En termes simples, cela consiste à enregistrer combien d’argent vous avez perdu durant une période normale ou la plus critique.

Par exemple, si un trader commence avec 10 000 bahts, puis effectue plusieurs transactions qui réduisent le solde à 8 000 bahts, avant de remonter, la perte est de 2 000 bahts. C’est ce qu’on appelle le Drawdown de ce compte.

Suivre le Drawdown est important parce que :

• Cela aide le trader à évaluer la performance de sa stratégie de trading
• Cela reflète le niveau de risque réel associé à chaque méthode de trading
• Cela permet de fixer des objectifs de gestion du capital de manière rationnelle
• C’est un indicateur clé dans la gestion des risques

Types de Drawdown que les traders doivent connaître

1. Drawdown d’équité — Suivi des pertes en temps réel

Le Drawdown d’équité mesure la baisse du solde du compte en fonction des conditions actuelles du marché, y compris les pertes réelles déjà subies et celles encore non réalisées (à partir des positions ouvertes non clôturées).

L’importance de suivre le Drawdown d’équité est qu’il permet au trader de voir le risque réel à un moment donné. Par exemple, si un compte de 10 000 bahts a une position ouverte avec une perte actuelle de 1 000 bahts, alors le Drawdown d’équité est de 1 000 bahts.

C’est un signal d’alerte pour le trader, lui indiquant qu’un risque existe et qu’il doit décider s’il doit continuer à laisser la position ouverte ou la clôturer pour réduire la perte.

2. Drawdown historique — Leçons du passé

Le Drawdown historique correspond à la plus grande perte enregistrée dans l’historique du compte. La méthode de calcul consiste à soustraire le plus bas du plus haut atteint durant la période étudiée.

Par exemple, si un compte a atteint 15 000 bahts, puis est descendu à 10 000 bahts, le Drawdown historique est de 5 000 bahts. Ces données aident le trader à voir le risque le plus grave qu’il ait jamais rencontré.

Étudier le Drawdown historique est utile pour :

• Comprendre le comportement du marché et des stratégies passées
• Améliorer ses méthodes de trading pour éviter de répéter les mêmes erreurs
• Planifier une gestion du risque raisonnable

3. Drawdown relatif — Mesuré en pourcentage

Le Drawdown relatif indique la perte en pourcentage du montant maximum atteint. La formule de calcul est : (Maximum − Minimum) ÷ Maximum × 100.

Par exemple, si un compte passe de 20 000 bahts à 15 000 bahts, le calcul sera : (20 000 − 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25%.

L’avantage d’utiliser le pourcentage est qu’il permet de comparer la performance entre des comptes de tailles différentes. Un Drawdown relatif élevé (par exemple 40% ou plus) indique un risque accru, tandis qu’un Drawdown relatif faible (par exemple 10-15%) montre une gestion du risque efficace.

4. Drawdown absolu — Mesure depuis le début

L’Absolute Drawdown correspond à la perte depuis le dépôt initial, en soustrayant le plus bas atteint du montant initial. La formule est : Montant initial − Plus bas atteint.

Par exemple, si un trader dépose 10 000 bahts et que le solde descend à 8 000 bahts, alors l’Absolute Drawdown est de 2 000 bahts.

Pourquoi cela est-il important ? Parce que cela indique combien de profit il faut réaliser pour revenir au niveau initial. Si l’Absolute Drawdown est de 2 000 bahts sur un dépôt de 10 000 bahts, le trader doit réaliser un gain de 20% pour revenir à l’équilibre. Si la perte est plus grande, il devra faire un profit proportionnellement plus élevé.

5. Drawdown flottant — Risque lié aux positions ouvertes

Le Drawdown flottant mesure la perte due à des positions encore ouvertes. Il évolue en fonction des mouvements du marché.

Par exemple, si un trader a un compte de 10 000 bahts, ouvre une position d’achat, mais que le marché tourne contre lui, entraînant une perte de 1 000 bahts, alors le Drawdown flottant est de 1 000 bahts. Cependant, si le marché revient dans la bonne direction, cette perte peut être récupérée.

Le Drawdown flottant est important parce qu’il :

• Aide le trader à décider s’il doit clôturer ou laisser la position ouverte
• Montre le risque réel associé à une position encore en cours

Exemple de calcul et application

Comment gérer efficacement le Drawdown

Définir une limite de perte

Avant de commencer à trader, il est essentiel de fixer une limite de perte acceptable, par exemple ne pas perdre plus de 10% du capital initial. Lorsqu’on atteint cette limite, il faut arrêter de trader et réévaluer la situation.

Cette méthode permet d’éviter que les pertes ne s’accumulent de façon incontrôlable.

Utiliser un stop loss(

Pour chaque transaction, il est conseillé de définir un stop loss à l’avance. Si le marché évolue dans la direction opposée à celle prévue, cela permet de clôturer automatiquement la position, limitant ainsi la perte.

) Gérer le risque par trade###

Il ne faut pas risquer une grande partie du capital sur une seule opération. La règle générale est de ne pas dépasser 2% du total du capital par trade. Par exemple, avec 10 000 bahts, ne pas risquer plus de 200 bahts par transaction.

Cela permet de limiter l’impact d’un échec sur une seule opération.

Fixer un ratio risque/rendement###

Avant chaque trade, il faut déterminer le niveau de risque acceptable pour atteindre un objectif de profit. Un ratio courant est 1:2 ou 1:3, c’est-à-dire que le profit visé doit être deux ou trois fois supérieur au risque pris.

Par exemple, si le risque est de 100 bahts, l’objectif de gain sera de 200 bahts. En appliquant cette stratégie de façon cohérente, les gains couvriront les pertes.

Prendre une partie des profits régulièrement(

Lorsque le compte progresse ou que des gains sont réalisés, il est judicieux de retirer une partie des bénéfices. Cela protège le capital et réduit le risque global du compte.

) Éviter de trader sous l’émotion

Réagir émotionnellement à une perte conduit souvent à des décisions irrationnelles, comme le « revenge trading » trading de revanche. La discipline et le respect du plan de trading sont essentiels. Trader sous l’émotion augmente le Drawdown et peut conduire à des pertes importantes.

Dernières considérations

Drawdown, c’est quoi : La mesure de la perte d’argent dans un compte depuis le sommet jusqu’à la reprise. Ce n’est pas seulement un chiffre technique, mais un signal indiquant si votre stratégie de trading fonctionne comme prévu.

La capacité à comprendre et à gérer efficacement le Drawdown fait la différence entre un trader à succès et un trader en difficulté. Tout le monde connaît des périodes de baisse, mais ceux qui savent bien le gérer ont plus de chances de faire des profits à long terme.

Souvenez-vous que le trading comporte des risques élevés. Une bonne étude et une planification sont indispensables. Si vous n’êtes pas encore confiant dans votre stratégie, vous pouvez la tester d’abord sur un compte démo pour comprendre le comportement du marché et améliorer votre gestion des risques.