MACD que les traders doivent connaître : des bases au trading professionnel

Pourquoi le MACD est un indicateur que les traders doivent apprendre

Dans le monde du trading, les analystes techniques recherchent constamment des outils capables d’aider à prendre des décisions avec précision. L’un d’eux est le MACD, qui signifie Moving Average Convergence Divergence. Cet indicateur a la particularité de pouvoir remplir deux fonctions simultanément : indiquer la direction de la tendance et mesurer sa force.

Le MACD a été inventé par Gerald Appel à la fin des années 1970 et reste aujourd’hui l’un des choix préférés des traders professionnels à travers le monde. La raison en est qu’il fournit des signaux clairs et peut être appliqué à une grande variété de situations de marché.

Structure du MACD : trois composants principaux

Actuellement, le MACD se compose de trois éléments principaux :

1. La ligne MACD principale

La ligne MACD est calculée en trouvant la différence entre l’EMA à court terme (12 jours) et l’EMA à long terme (26 jours)

Signification approximative :

• MACD > 0 (au-dessus de la ligne centrale): prix moyen à court terme supérieur au long terme → tendance haussière
• MACD < 0 (en dessous de la ligne centrale): prix moyen à court terme inférieur au long terme → tendance baissière

On peut aussi observer la pente de la ligne MACD : si la pente augmente (de plus en plus positive ou négative), cela indique que la tendance se renforce. À l’inverse, une pente qui diminue signifie que le momentum s’affaiblit.

2. La ligne de signal : confirmation du comportement du MACD

La ligne de signal est une EMA(9) de la valeur MACD elle-même. Elle sert de référence permettant aux traders de détecter rapidement les changements.

Lecture des valeurs :

• Lorsque MACD > Ligne de signal et MACD > 0 → signal haussier confirmé
• Lorsque MACD < Ligne de signal et MACD < 0 → signal baissier confirmé

La valeur de la ligne de signal n’a pas forcément besoin d’être une EMA(9) ; les traders peuvent l’ajuster à EMA(5) ou EMA(7) selon leurs expérimentations personnelles.

3. Histogramme MACD : un indicateur visuel clair

L’histogramme est calculé par : MACD – Ligne de signal

Il permet de visualiser clairement l’écart entre MACD et la ligne de signal :

• Histogramme > 0 : MACD monte → tendance haussière forte (plus c’est positif, plus c’est fort)
• Histogramme < 0 : MACD descend → tendance baissière forte (plus c’est négatif, plus c’est fort)
• Histogramme = 0 : point critique → MACD croise la ligne de signal, changement de tendance potentiel

Pourquoi le MACD utilise-t-il l’EMA plutôt que la SMA ?

Le choix d’utiliser une Exponential Moving Average (EMA) plutôt qu’une Simple Moving Average (SMA) n’est pas anodin.

L’EMA donne plus de poids aux données de prix récentes, ce qui la rend plus réactive aux changements de prix. Elle répond donc plus vite que la SMA, ce qui est idéal pour suivre des séries temporelles comme les prix du marché. De plus, l’EMA fournit des signaux plus clairs et plus rapides, essentiels pour les traders qui doivent entrer ou sortir des positions au bon moment.

Exemple concret : calcul du MACD à partir des données USDCHF

Pour illustrer, prenons un exemple de données USDCHF du 22/05/2566 au 21/07/2566 :

Formules de calcul :

• EMA(12) = (P × k) + (EMA précédente × (1 – k)(
• EMA)26) = (P × k) + (EMA précédente × (1 – k))
• Ligne de signal EMA(9( = )MACD × k) + (EMA précédente × (1 – k)) où k = 2 / (n + 1)

En utilisant ces valeurs, en traçant le graphique, on observe que :

• Entre 22/05 et 30/06, le MACD reste en dessous de 0, indiquant une tendance baissière forte
• À partir du 01/06, le MACD commence à croiser la ligne centrale → signal de changement de tendance
• L’histogramme passe progressivement de négatif à positif, confirmant la montée du momentum haussier

Que révèle le MACD pour les traders ?

( 1. Indication de la tendance )Trend Identification(

Principe de base : si le prix monte, l’EMA à court terme sera supérieure à celle à long terme.

Trois scénarios principaux :

• Tendance haussière : MACD > 0
• Tendance baissière : MACD < 0
• Point critique : MACD = 0 (le prix change de direction)

) 2. Mesure du momentum et de la force

L’accélération de la ligne MACD indique la vigueur de la tendance :

• Force haussière : MACD positif et en augmentation (ligne MACD au-dessus de la ligne centrale avec pente ascendante)
• Force baissière : MACD négatif et en diminution ###ligne MACD en dessous de la ligne centrale avec pente descendante(
• Faiblesse haussière : MACD positif mais faible, pente faible
• Faiblesse baissière : MACD négatif mais faible, pente faible

) 3. Divergence : signe de retournement

Divergence baissière (Bearish Divergence) (faiblesse de la tendance haussière) :

• Le prix atteint de nouveaux sommets
• Mais le MACD ne fait pas de nouveaux sommets ###valeur positive du MACD inférieure au pic précédent(
• Signale que la tendance haussière perd en momentum → possible retournement

Divergence haussière (Bullish Divergence) )faiblesse de la tendance baissière( :

• Le prix atteint de nouveaux creux
• Mais le MACD ne fait pas de nouveaux creux )valeur négative du MACD supérieure au trough précédent###
• Signale que la tendance baissière perd en momentum → possible retournement

Stratégies de trading avec le MACD : trois méthodes de base

( Méthode 1 : Stratégie du croisement zéro )Signaux de la ligne centrale(

Principe : suivre le croisement du MACD avec la ligne centrale

Signal d’achat :

• MACD en dessous de la ligne centrale )MACD < 0( et croise vers le haut
• Signale un passage de la tendance baissière à la tendance haussière

Signal de vente :

• MACD au-dessus de la ligne centrale )MACD > 0( et croise vers le bas
• Signale un passage de la tendance haussière à la tendance baissière

Inconvénient : le signal arrive tard, car la nouvelle tendance s’est souvent déjà formée avant le croisement

) Méthode 2 : Stratégie de croisement MACD / Ligne de signal ###Croisement avec la ligne de signal(

Principe : observer le croisement du MACD avec sa ligne de signal, plus rapide que le croisement zéro

Signal d’achat :

• MACD croise la ligne de signal vers le haut, même si MACD est encore négatif
• Indique que le momentum négatif s’affaiblit et que le changement de tendance est imminent
• Confirme avec l’histogramme passant de négatif à zéro

Signal de vente :

• MACD croise la ligne de signal vers le bas, même si MACD est encore positif
• Indique que le momentum positif s’affaiblit et que la tendance pourrait changer

Inconvénient : en marché range, ces signaux peuvent être fréquents et provoquer des whipsaws

) Méthode 3 : Divergence MACD (Détection de divergence)

Principe : utiliser la divergence comme avertissement d’un affaiblissement de la tendance et d’un retournement potentiel

Signal d’achat (Bullish Divergence) :

• Le prix fait un nouveau plus bas
• Le MACD ne fait pas de plus bas ou est moins négatif ###valeur du MACD moins basse que le précédent(
• Croisement de la ligne MACD au-dessus de la ligne centrale → signal d’achat

Signal de vente )Bearish Divergence### :

• Le prix fait un nouveau plus haut
• Le MACD ne fait pas de plus haut ou est moins positif (valeur du MACD moins haute que le précédent)
• Croisement de la ligne MACD en dessous de la ligne centrale → signal de vente

Inconvénient : la divergence ne se produit pas souvent, mais quand elle apparaît, le retournement peut prendre plusieurs jours

Combiner le MACD avec d’autres outils pour plus de précision

Le MACD a ses limites : c’est un indicateur retardé, qui donne des signaux après coup. C’est pourquoi le combiner avec d’autres outils est la meilleure approche.

( MACD + RSI : force et confirmation)

Avantages : le RSI est un indicateur avancé qui détecte les conditions de surachat / survente, tandis que le MACD confirme la tendance

Stratégie :

• Surveiller le RSI en zone de survente (< 30) pour alerter
• Attendre que le MACD croise la ligne centrale vers le haut → achat
• Inversement, si RSI en zone de surachat (> 70) et MACD croise vers le bas → vente

( MACD + Bandes de Bollinger : repérer les breakout puissants

Avantages : les Bollinger Bands indiquent la volatilité ; une contraction des bandes + un changement de tendance du MACD peuvent annoncer un breakout solide

Stratégie :

• Observer la contraction des bandes : faible volatilité → préparation au breakout
• Prix sortant du cadre des bandes
• Confirmation par le MACD croisant la ligne centrale dans la même direction

) MACD + Williams %R : précision dans les zones extrêmes

Avantages : Williams %R détecte les conditions de survente ###-100 à -80( / surachat )0 à -20( avec précision

Stratégie :

• Williams %R en zone de survente → prix sort des extrêmes
• MACD croise la ligne centrale vers le haut → achat
• Inversement, Williams %R en surachat + MACD croise vers le bas → vente

) MACD + Pattern de prix : trading de cassure fiable

Avantages : certains patterns comme Triangle, Double Top/Bottom, Head & Shoulders indiquent des cibles de prix, et le MACD confirme la dynamique de la cassure

Stratégie :

• Identifier un pattern ###par exemple un Triangle Symétrique###
• Attendre la cassure du prix hors du pattern
• Confirmer avec le MACD croisant la ligne centrale dans la direction de la cassure
• Ou un changement de signe de l’histogramme en même temps que la cassure

Limites du MACD que les traders doivent connaître

1. C’est un indicateur retardé : il donne des signaux après que la tendance a déjà commencé

   • La croix zéro est la plus tardive
   • Le croisement MACD est moyen
   • La divergence MACD est plus rapide mais reste lente

2. Signaux faux en marché range : quand le prix oscille, le MACD whipsaw fréquemment

3. Divergence rare mais longue à apparaître : quand elle se produit, il faut attendre plusieurs jours avant que le marché ne se retourne réellement

Solution :

• Ne pas utiliser le MACD seul
• Le combiner avec d’autres outils de confirmation de tendance
• L’associer à des supports/résistances pour mieux gérer le risque/rendement
• Tester différentes périodes et ajuster les paramètres Fast/Slow/Signal selon votre style de trading

Configuration du MACD sur la plateforme : c’est plus simple qu’on ne le pense

Si vous utilisez la plateforme Mitrade pour trader, voici comment installer le MACD :

1. Ajouter l’indicateur : cliquez sur “Add Indicators”, recherchez MACD, puis sélectionnez-le

2. Le MACD apparaît en dessous du graphique dans une fenêtre séparée

3. Ajuster les paramètres : cliquez sur Settings pour ouvrir le panneau d’entrée

   • FastLength : régler la EMA courte (valeur par défaut 12)
   • SlowLength : régler la EMA longue (valeur par défaut 26)
   • SignalLength : régler la ligne de signal ###valeur par défaut 9(

4. Tester différents réglages : ajustez selon votre style et votre timeframe

Avec un compte Demo gratuit de 50 000$, vous pouvez expérimenter avec le MACD et différents systèmes pour voir quels paramètres conviennent le mieux à votre trading.

Conclusion : le MACD augmente vos chances si vous l’utilisez correctement

Le MACD est un indicateur puissant pour suivre la tendance, mais le succès ne vient pas d’un seul outil.

Clés à retenir :

• Comprendre ce que montre le MACD : tendance vs momentum
• Apprendre à reconnaître ses trois signaux : Zero-Cross, Crossover, Divergence
• Le combiner avec d’autres outils pour confirmer
• S’entraîner sur un compte démo avant de trader en réel
• Ajuster les paramètres du MACD selon le timeframe et votre tolérance au risque

En étudiant le MACD en profondeur et en pratiquant régulièrement, vous pourrez construire un système de trading robuste et générer des profits réguliers sur le long terme.