Application de la ligne SMA dans le trading : des concepts de base aux stratégies pratiques

La moyenne mobile est un outil indispensable en analyse technique

Lors de l’analyse technique, aucun indicateur n’est aussi classique que la moyenne mobile. Qu’il s’agisse de traders expérimentés ou de débutants, ils ne peuvent se passer de juger la tendance des prix. La moyenne mobile simple (SMA), en tant qu’outil le plus intuitif et facile à comprendre, est devenue le premier choix de beaucoup pour débuter.

Comprendre en profondeur le principe de la moyenne mobile simple

La moyenne mobile simple (Simple Moving Average, abrégé SMA) se calcule de manière claire : en additionnant tous les prix de clôture d’une période donnée, puis en divisant par le nombre de cette période, on obtient un point de donnée. En reliant plusieurs points, on forme la ligne de tendance que nous voyons.

Prenons l’exemple d’un prix d’action sur 15 jours, supposons :

• Première semaine (5 jours) : 30, 35, 38, 29, 31
• Deuxième semaine (5 jours) : 28, 33, 35, 34, 32
• Troisième semaine (5 jours) : 33, 29, 31, 36, 34

Pour calculer la SMA sur 10 jours :

• Premier point = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6
• Deuxième point = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9
• Troisième point = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

La SMA sur 50 ou 200 jours est calculée de la même manière, mais avec des périodes plus longues, accumulant plus de données.

Utiliser la SMA pour comprendre la direction du marché

L’avantage principal est que, la SMA peut filtrer les fluctuations à court terme, permettant aux traders de voir clairement la véritable direction du prix d’un actif. Lorsque la SMA monte, cela indique une tendance haussière ; lorsqu’elle descend, la tendance est baissière.

Différentes périodes de SMA ont leurs usages :

• La SMA sur 200 jours reflète la tendance à long terme
• La SMA sur 50 jours sert à observer la tendance intermédiaire
• La SMA sur 10 ou 20 jours est adaptée pour capter des opportunités à court terme

Il faut noter que, la SMA est construite à partir de prix historiques, elle ne peut que montrer ce qui s’est passé dans le passé, et ne prédit pas l’avenir. Cela signifie que lorsque le signal apparaît, le marché a peut-être déjà bougé, c’est un indicateur en retard. En marché consolidé ou en range, le prix traverse fréquemment la moyenne, ce qui peut générer de nombreux faux signaux d’« achat/vente », perturbant la prise de décision.

Deux méthodes classiques de trading avec la SMA

Méthode 1 : Suivre le croisement du prix et de la moyenne mobile

Observer l’interaction entre la bougie et la SMA est le signal de trading le plus basique. Lorsqu’une bougie croise à la hausse la SMA, cela indique généralement le début d’une tendance haussière, ce qui est souvent considéré comme un signal d’achat. Inversement, lorsqu’elle croise à la baisse, cela marque souvent le début d’une tendance baissière, considéré comme un signal de vente.

Méthode 2 : Utiliser le croisement de deux SMA pour élaborer une stratégie de trading

Cette méthode consiste à tracer simultanément deux SMA de périodes différentes sur le graphique. Par exemple, une SMA sur 20 jours et une sur 50 jours. Lorsqu’une SMA courte croise à la hausse la SMA longue, cela génère un signal d’achat, appelé « croisement doré », indiquant un changement d’émotion du marché vers le positif ; lorsqu’elle croise à la baisse, cela donne un signal de vente, appelé « croisement mort », suggérant que le prix pourrait entrer dans une phase baissière.

Configurer la SMA sur une plateforme de trading

Dans la plupart des logiciels d’analyse, la procédure pour ajouter une SMA est généralement la suivante :

1. Accéder au menu des indicateurs techniques
2. Rechercher et sélectionner l’indicateur de moyenne mobile
3. Clic droit sur la ligne de l’indicateur pour accéder aux paramètres
4. Entrer la période souhaitée (ex : 20, 50, 200)
5. Choisir une couleur appropriée pour la différencier
6. Ajouter éventuellement plusieurs SMA de différentes périodes pour comparaison

Améliorer l’efficacité de la SMA en pratique

Bien que la SMA soit largement utilisée en analyse technique, un seul indicateur a ses limites. Pour augmenter la réussite des trades, il est conseillé de combiner la SMA avec d’autres indicateurs comme le RSI, le MACD, etc., afin de vérifier les signaux à partir de plusieurs dimensions, ce qui permet de filtrer plus efficacement les faux signaux et d’améliorer la fiabilité des décisions.