2026-01-10 07:59:24

Revenir à l'apprentissage des bases de la quantification pour améliorer la gestion de ma taille de position.

Si vous souhaitez trouver votre taille de position optimale, essayez d'utiliser le Critère de Kelly.

Vous avez seulement besoin de connaître :
- Taux de réussite : p
- Taux de perte : q = 1 − p
- Rapport récompense/risque : b

Pour ma configuration :
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

Formule de Kelly :
f* (taille optimale) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

Cela signifie que la taille optimale est de 10 % du capital par trade.

En pratique, je commencerai avec la moitié de Kelly (5%) pour tenir compte des erreurs d'estimation.

Essayez d'appliquer ce calcul à votre propre stratégie.

Certains d'entre vous pourraient constater que leur taille optimale est nulle ou même négative. Si cela se produit, cela signifie que vous n'avez pas encore un vrai avantage. La solution n'est pas une meilleure gestion de la taille, mais d'abord améliorer votre compétence en trading.

Bonne chance.

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