カメトレーディング神話：誇張された戦略の批判的考察

私は暗号資産市場で何年も過ごしてきましたが、"タートルトレーディング"戦略について、まるで魔法の公式のように何度聞いたか数え切れません。1980年代の遺物が本当に何なのか、そして今日の暗号資産の風景で機能するのではないかと懐疑的な理由を説明させてください。

タートルトレーディングは、リチャード・デニスという著名なトレーダーが始めました。彼は、1,600ドルを$350 百万ドルに変えたと言われています。そして、彼は取引が誰にでも教えられることを証明することに決めました。彼は14人の初心者を厳選し、彼らを「タートル」と名付け、彼らに本能ではなく厳格な機械的ルールに従うように訓練しました。かわいい話ですよね？

全体のコンセプトは、厳格なブレイクアウトルールに従って取引から感情を取り除くことについてでした。価格がX日間の高値を上回ったときに買い、X日間の安値を下回ったときに売ります。それだけです。ポジションサイズ、リスク管理、予め設定されたストップ—すべて非常に規律のあることです。

しかし、誰も言わないことがあります：ほとんどのブレイクアウトは偽の信号です！これらの亀たちは、たくさんの取引で損失を出し、時折の大勝ちを待っている間に大規模なドローダウンに苦しんでいました。それは洗練された戦略として装飾された数のゲームです。

暗号資産に適用されると、従来のタートルルールはひどく機能しました。驚くことではありません—この戦略は相関の低い市場向けに設計されたものですが、暗号資産は市場のパニック時に同期した泳ぎ手のように一緒に動きます。

非公式の結果によると、カメは5年間で$175 百万を稼いだとされています。本当なら素晴らしいですが、デニス自身は1987年の株式市場の暴落で彼自身の手法を使って打撃を受けました。絶対的な正しさなんて、どこへ行ったのでしょう!

私はトレーダーがこれらの数十年前の暗号資産市場のルールを修正する様子を見てきました。20日から200日までのブレイクアウトのタイムフレームを調整し、移動平均やストップ配置を試しているのです。それはまるで、テスラと競争できることを期待してロケットブースターを装着したモデルTフォードを見るようなものです。

暗号資産市場取引のためには、具体的に以下が必要です：

• 元のシステムを完全に捨てる
• 移動平均を代わりに使用してください
• より短い時間枠で実験する (30分-6時間)
• より厳しいストップを設定する
• エクイティ配分を再考する

見てください、機械的なシステムには場所がないとは言っていません。取引の決定から感情を排除することには価値があります。しかし、この40年のコモディティ取引アプローチが暗号資産市場の富への魔法の道だと思い込まないでください。

市場は劇的に進化しました。アルゴリズム取引、高頻度システム、そして機械学習がその風景を変えました。1980年代の先物トレーダーに通用したものが、2025年の暗号資産市場に必ずしも通用するわけではありません。

もしタートルトレーディングを試みる決意があるのなら、自分のために大幅に適応させ、リスクを徹底的に管理し、潜在的に壊滅的なドローダウンに備えてください。暗号資産市場は、インフルエンサーのツイートや規制ニュースがすべてを瞬時に変えることができるときに、あなたの20日間のブレイクアウトには関心がありません。

覚えておいてください: どの戦略も完璧ではありません。時には亀たちもスープになってしまいました。