マーチンゲールトレーディング：戦略が救うときと破産させるとき

どこからマーチンゲールのアイデアが生まれたのか？

マーチンゲールはカジノから金融市場に入りました。そこでは何世紀にもわたり、プレイヤーは単純なルールでシステムを打ち負かそうとしてきました：負けたら賭け金を増やす。論理は疑いようがなく見えました — いずれ勝つ時が来て、その勝ちがこれまでの損失をすべて取り戻すはずだと。トレーダーたちは、このスキームが資産の取引にも有効であることに気づきました。特に、価格がポジションに逆行するときに効果的です。しかし、実際の市場はカジノよりも狡猾でした。

実際にマーチンゲールによる平均化はどのように見えるか？

想像してみてください、あなたは$10 で1ユニットあたりの価格で暗号資産を購入しました。突然、市場が下向きに反転し、価格は$0.95まで下落しました。損失を出してポジションを閉じる代わりに、トレーダーはより大きなサイズの新しい注文を出します — 例えば、$1 $12 これは20%の増加です(。

価格はさらに下落し続け、今度は$0.90です。再び追加し、今回は$14.4です。

新たな買い注文はすべて平均化です：あなたの平均エントリ価格はより低くなります。価格が少しでも反発すれば、すべてのポジションは利益で閉じられます。

紙の上では動作する仕組みのように見えますが、実際にはリスクを管理したゲームです。

なぜこれは危険なのか：数学と欲望の対立

$100の預金を持っているとします。20%のマーチンゲールを使った)の注文からスタートします。

5回の平均化の後、あなたの残高はわずか$25.58です。最初の$100から。もし近いうちに価格が反転しなければ、次の注文を出すことはできません — 資金は尽き、ポジションは深刻なマイナスのままです。

ここにマーチンゲールの最大の問題が現れます：それは反転を保証しません。長期的に下落が続くと、あなたの資本は枯渇します。

間違えずに計算するための公式

預金を失わないために、間違った計算を避けるには：

次の注文サイズ = 前の注文 × $22 1 + マーチンゲールの割合 / 100(

例：前の注文が$10で、マーチンゲールが20%の場合、 )× $10 1 + 20/100( = )× 1.2 = $10

シリーズのN回の注文の合計金額は指数関数的に増加します。異なる増加率の場合、$10からの例：

• 10% — $61（5注文）
• 20% — $74（5注文）
• 30% — $90（5注文）
• 50% — $131（5注文）

わかる通り、10%のマーチンゲールでもかなりのリザーブが必要です。50%の場合は、預金を2倍速で消費します。

マーチンゲールが機能する時と罠になる時

機能するのは：

• 波のように動くボラティリティの高い資産に対して$12 下落と反発が交互に起こる(
• 反転が迅速に起こる短期時間枠で
• 自分の預金に合わせて平均化の回数を正しく計算した場合

罠になるのは：

• 強いダウントレンドの市場で、下落が反発なしに続く場合
• すべての注文シリーズに資金が足りない場合
• パニックになって計画以上に多くの注文を出す場合

自己破壊を避けるための使い方

1. 控えめな割合を選ぶ： 10–15%が初心者の最大値です。これなら10回の平均化でも預金をすべて失わずに済みます。

2. 事前に計算する： 戦略を始める前に、手動で何回注文できるか計算してください。5回分の余裕があれば、3回以上は出さない。

3. 安全マージンを残す： 預金$1000の場合、全額を使わずに$200–300を余裕として残しておく。

4. トレンドを監視する： 資産が高速で下落し、反発の兆候がなければ、撤退したほうが良いです。マーチンゲールは調整局面には有効ですが、暴落には無力です。

5. サイクル数を制限する： 事前に決めておく — 最大5回の平均化、その後はポジションを閉じるだけ。

重要な結論

マーチンゲールは魔法の杖ではなく、両刃の剣です。適切に使えば、失敗したエントリーでもプラスに持ち込めます。しかし、誤った計算や市場の急落では、預金を一瞬で失う危険があります。

初心者には、安定したペアで10%のマーチンゲールから始め、全資金を一度にリスクにさらさないことを推奨します。覚えておいてください：取引には冷静な計算が必要で、「なんとかなるだろう」という希望ではありません。意識的に取引し、リスクを管理し、次の取引まで生き延びましょう。