学習を再開して、ポジションサイズの基本を理解しよう。

最適なポジションサイズを見つけたい場合は、ケリー基準を使ってみてください。

必要な情報は次の通りです：
- 勝率：p
- 負け率：q = 1 − p
- リスク対リワード比：b

私の設定例：
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

ケリーの式：
f* (最適サイズ) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

これは、1回の取引あたり資本の10%が最適であることを意味します。

実際には、推定誤差を考慮して半分のケリー (5%) から始めることが一般的です。

この計算を自分の戦略に適用してみてください。

中には、最適サイズがゼロまたはマイナスになることもあります。その場合は、まだ本当のエッジを持っていないことを意味します。解決策はサイズを改善することではなく、まずは取引スキルを向上させることです。

幸運を祈ります。