İşlemde Ortalama Gerçek Aralığın Potansiyelini Açma

###Ortalama Gerçek Aralığı Anlamak

Ortalama Gerçek Aralık (ATR), belirli bir dönem boyunca piyasa dalgalılığını tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Teknik analist J. Welles Wilder Jr. tarafından 1978'de yazılan "Yeni Teknik Ticaret Sistemlerinde Kavramlar" adlı kitabında geliştirilmiştir; ATR, traderların fiyat dalgalanmalarını değerlendirmek için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

14 günlük bir zaman dilimi içinde, ATR, ortalama belirlemek için farklı gerçek aralıklar arasındaki fiyatların tahmini volatilitesini hesaplar ve sağlar. ATR'nin, yatırımcıların zarar durdurma fiyatları belirlemelerine yardımcı olmak gibi birçok avantajı olmasına rağmen, bazı sınırlamaları da vardır.

###Ortalama Gerçek Aralığın Temelleri

Ticaret, özellikle belirli piyasalarda dalgalılığı ile tanınır. Trader'lar genellikle bu fiyat hareketlerinden yararlanmayı ve bunları tahmin etmeye çalışır. Olası bir yöntem, Teknik Analiz ve Ortalama Gerçek Aralık gibi fiyat dalgalanma göstergeleridir (ATR). Birçok trader için, teknik analiz araç setlerine eklemek ve anlamak için değerli bir araçtır.

ATR, yaratıldığından beri en tanınmış teknik volatilite göstergelerinden biri haline geldi. Artık, yönlü piyasa hareketini tanımlayan diğer göstergelerde önemli bir rol oynamaktadır; örneğin Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) ve Ortalama Yönlü Hareket Değeri (ADXR). ATR ile, tüccarlar dalgalı hareketler için ideal bir işlem süresi belirlemeye çalışır.

Gösterge, varlıkların 14 günlük bir aralık boyunca ortalama piyasa fiyatını hesaplar. ATR, fiyat trendleri veya yönü hakkında bilgi vermez, ancak o dönemdeki fiyat dalgalanması hakkında bilgi sunar. Yüksek bir ATR, belirli bir dönemde yüksek fiyat dalgalanması anlamına gelirken, düşük bir ATR düşük fiyat dalgalanması gösterir.

###Ortalama Gerçek Aralığı Hesaplama

ATR'yi hesaplamak için, belirli bir dönemin en büyük gerçek aralığını veya TR'yi bulmalısınız. Bu, üç farklı aralığı hesaplamayı ve en büyüğünü seçmeyi içerir: son dönemin yüksek değeri ile son dönemin düşük değeri arasındaki fark; son dönemin yüksek değerinin mutlak değeri ile önceki kapanış fiyatı arasındaki fark; veya son dönemin düşük değerinin mutlak değeri ile önceki kapanış fiyatı arasındaki fark. Dönem, trader'ın odaklanmasına bağlı olarak değişir; bazı varlıklar için 24 saat veya diğerleri için tek bir ticaret günü olabilir. Tipik bir 14 günlük dönemde ATR'yi belirlemek için, her dönem için gerçek aralık hesaplanır, toplanır ve ardından ortalaması alınır.

###Traderlar Neden Ortalama Gerçek Aralığı Kullanır

Tüccarlar, belirli dönemlerde fiyat dalgalanmasını tahmin etmek için öncelikli olarak ATR'yi kullanır ve bunu özellikle yüksek volatiliteye sahip piyasalarda değerli bulurlar. Yaygın bir strateji, ATR'yi kullanarak kar alma ve zarar durdurma emirleri belirlemeyi içerir; bu, piyasa gürültüsünün ticaret stratejilerini bozmasını önlemeye yardımcı olur. Uzun vadeli trendler üzerinde işlem yaparken, bu yaklaşım günlük dalgalanmanın pozisyonların erken kapanmasını önlemesini sağlar. Genellikle, tüccarlar ATR'yi giriş fiyatlarının altında zarar durdurma seviyelerini belirlemek için 1.5 veya 2 ile çarparlar. Eğer günlük dalgalanma bu zarar durdurmayı tetiklerse, bu önemli bir aşağı yönlü piyasa hareketini işaret eder.

###Ortalama Gerçek Aralığın Kullanımının Dezavantajları

Uyarlanabilirliği ve fiyat değişimlerini tespit etme yeteneğine rağmen, ATR'nin iki ana dezavantajı vardır. Birincisi, genellikle yoruma açıktır ve kesin bir ATR değeri bir trendin tersine dönüp döneceğini açıkça belirtmez. İkincisi, ATR yalnızca fiyat dalgalanmasını ölçer, fiyat yön değişiklikleri hakkında bilgi vermez. Örneğin, ani bir ATR artışı bazı trader'ları mevcut bir trendi onaylamaya yönlendirebilir ki bu da yanlış olabilir.

###Kapanış Düşünceleri

ATR, birçok traderin volatilite desenlerini anlamak için kullandığı araçlarda hayati bir öneme sahiptir. Volatilite, çeşitli varlıklar üzerinde işlem yaparken temel bir husus olduğundan, özellikle dijital varlıklar için uygundur. Güçlü yönleri basitliğindedir, ancak ticaret faaliyetlerinizde denemeye karar verirseniz sınırlamalarını dikkate almanız önemlidir.