HSBCとIBMは、初の量子債券取引テストを完了し、精度が34%向上しました。

HSBC (とIBMは9月25日に、債券アルゴリズム取引への量子コンピューティングの応用に関する世界初のパイロットテストを完了したことを共同で発表しました。この実験では、IBMの最新の量子プロセッサ「Heron」と従来のコンピュータを組み合わせ、システムの欧州社債市場における「見積もり成立率予測」の精度を34%向上させました。これは単なる量子コンピューティングの技術的なブレークスルーにとどまらず、金融市場が初めて量子コンピュータによる商業的価値を実際に目の当たりにしたことを示しています。

量子運用の実用的な債券取引、取引レート予測の精度が大幅に向上します

HSBCは、これは世界初の量子計算を実際に債券アルゴリズム取引に使用した事例であると述べています。実験はヨーロッパ企業債市場の価格設定プロセスに焦点を当てています。

つまり、投資家が売買価格を問い合わせると、システムはその価格で取引が成立するかどうかを即時に予測する必要があります。テスト結果では、従来のコンピュータ方式に単純に依存するのと比べて、量子計算を補助するモデルは成立率の予測精度を最高34%向上させることができ、これは即時の意思決定が求められる債券取引にとって大きなブレークスルーです。

量子計算と従来の計算が手を組み、オフバランスシート社債の価格評価の難題を正確に解決する

今回のテストは完全に量子コンピュータに任せるのではなく、量子計算と従来のコンピュータを組み合わせたものです。双方が開発したモデルは、計算時に量子コンピュータの高速計算空間と従来のコンピュータの安定した分析能力を同時に利用します。

IBMの最新のHeron量子プロセッサは、クラウドプラットフォームとQiskitオープンソース量子ソフトウェアインターフェイスを通じて、市場の複雑でノイズの多い価格信号を処理するのを助け、従来のコンピュータが単独で動作するよりも隠れた重要な情報を捉えることができます。このような計算プロセスは、債券見積もりリクエスト)Request-for-Quote, RFQ(に特に役立ちます。この種類の店頭取引)OTC(市場には集中市場がないため、価格や取引状況を予測するのがさらに難しいのです。

量子計算は実際に従来の計算のボトルネックを打破します。

企業債のアルゴリズム取引自体が時間との競争であり、システムはリアルタイムの市場状況とリスク評価に基づいて、迅速かつ自動的に顧客に合理的な価格を算出します。これにより、トレーダーはより大きな取引やより難しい取引に集中できるようになります。

しかし、企業債市場の価格変動は早く、データは膨大かつ複雑であり、従来のコンピュータはこれらの高次元データを処理する際に計算のボトルネックにしばしば直面します。今回の実験は、量子コンピュータがこの制限を打破し、アルゴリズムが取引に影響を与える隠れた信号をより早く、より正確に捉えるのを助け、さらに見積もりの成功率を向上させることができることを証明しました。

双方の高層：より多くの量子アプリケーションが登場するでしょう

双方の高層は今回の協力によってもたらされた成果に非常に満足しており、HSBCの量子技術責任者フィリップ・インタルーラは、これは債券取引における大きなマイルストーンであり、既存の量子コンピュータが単なる空論ではなく、実際のビジネス問題を処理できることを証明していると考えています。彼は、量子計算のビジネス応用はもはや遠くなく、金融業界は新しい計算の最前線に立っていると述べました。

IBMの量子副社長Jay Gambettaは、この協力が「金融分野の専門知識と量子アルゴリズム研究の結合」の力を示していると指摘し、量子コンピュータの性能が引き続き向上するにつれて、今後より多くの新しいアルゴリズムや新しいアプリケーションが登場するだろうと強調しました。

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この記事は、HSBCとIBMが初の量子債券取引テストを完了し、正確率が34%向上したことを示しています。最初に登場したのは、チェーンニュース ABMediaです。