إتقان سر تداول المتوسطات المتحركة: الدليل الكامل من النظرية الأساسية للمتوسطات المتحركة إلى التطبيق العملي

الخطوط المتحركة هي واحدة من أكثر الأدوات التقنية استخدامًا من قبل المتداولين. ستقوم هذه المقالة من خلال عدة أبعاد، بما في ذلك المفاهيم الأساسية، طرق التصنيف، مبدأ الحساب، اختيار فترة الزمن، والتطبيقات العملية، بشرح أسرار هذا المؤشر المهم بالتفصيل.

أولاً، ما هو الخط المتحرك؟ شرح معنى MA بالتفصيل

الخط المتحرك (Moving Average، اختصارًا MA) هو أحد المؤشرات الأساسية في التحليل الفني، ويُعرف عادة باسم “المتوسط المتحرك” باللغة الصينية. من معنى MA، فهو نوع من المتوسط الحسابي يُحسب بجمع أسعار فترة زمنية معينة ثم قسمة الناتج على عدد الفترات.

صيغة الحساب هي: متوسط ​​متحرك لمدة N يومًا = إجمالي أسعار الإغلاق خلال N يومًا ÷ N

مع مرور الوقت، يتم تحديث هذا المتوسط باستمرار، وعند ربط هذه القيم بواسطة خط، يتكون لدينا شكل الخط المتحرك الذي نراه. على سبيل المثال، المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام هو ببساطة جمع أسعار إغلاق الأيام الخمسة الماضية ثم قسمتها على 5.

الوظيفة الأساسية للـ MA هي مساعدة المستثمرين على التعرف على اتجاه السعر. من خلال تحليل ترتيب وتشكيل الخطوط المتحركة، يمكن الحكم على الاتجاه الصعودي أو الهبوطي، والمساعدة في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى للتداول. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن الخط المتحرك هو أداة أساسية في التحليل الفني، ويجب عدم الاعتماد عليها بشكل مفرط، بل ينبغي دمجها مع مؤشرات أخرى لإجراء تقييم شامل.

ثانيًا، ما هي أنواع الخطوط المتحركة؟

وفقًا لطريقة الحساب، يُقسم MA بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع:

الخط المتحرك البسيط (SMA): يستخدم أبسط طريقة حسابية، حيث يكون لكل سعر وزن متساوٍ، وهو النوع الأكثر أساسية وانتشارًا.

الخط المتحرك الوزني (WMA): يُعطى أسعار الفترات الزمنية المختلفة أوزانًا مختلفة، بحيث يكون الوزن أكبر للأحداث الأخيرة، مما يعكس استجابة أكثر سرعة.

الخط المتحرك الأسي (EMA): ينتمي إلى نوع خاص من الخطوط المتحركة الوزنية، حيث يُعطى الأسعار الأخيرة وزنًا أكبر من خلال حساب أوزان أسيّة، مما يجعله أكثر حساسية لتغيرات السعر، ويُفضل بشكل واسع من قبل المتداولين القصير الأمد.

مقارنة بـ SMA، فإن WMA وEMA أكثر استجابة لتقلبات السعر الأخيرة، ويمكنهما التقاط إشارات انعطاف السعر بشكل أسرع. بينما، فإن SMA، رغم استجابته الأبطأ، فإنه يوفر استقرارًا يساعد على تحديد الاتجاهات طويلة الأمد.

ثالثًا، مبدأ حساب SMA وEMA

حساب SMA بسيط جدًا، على سبيل المثال، SMA لمدة 10 أيام هو جمع أسعار الإغلاق لأخر 10 أيام ثم قسمتها على 10. إذا كانت أسعار الإغلاق خلال تلك الأيام هي 100، 101، 102، …، فإن المتوسط الناتج هو قيمة SMA للفترة.

أما EMA فهي أكثر تعقيدًا، فهي تبدأ بقيمة SMA كقيمة أولية، ثم تُحسب الأوزان، وأخيرًا تُستخدم الأسعار الحالية، والأوزان، وقيمة EMA السابقة لحساب المتوسط الأسي. نظرًا لأن EMA يُعطى وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، فإنها تتغير بسرعة أكبر عند حدوث تقلبات حادة، مما يجعلها أكثر حساسية لإشارات انعطاف السعر على المدى القصير، ولهذا فهي مفضلة لدى المتداولين الذين يركزون على التداولات القصيرة.

رابعًا، تطبيقات الخطوط المتحركة وفقًا للفترات الزمنية

الخطوط المتحركة تُصنف وفقًا للفترات الزمنية إلى ثلاث مستويات: قصيرة، متوسطة، وطويلة الأمد:

خط 5 أيام و10 أيام (مؤشر أسبوعي): يُعتبر من المؤشرات القصيرة جدًا، وخط 5 أيام حساس جدًا، وعندما يكون فوق خط 10 أيام، وكلاهما فوق خط 20 يومًا، يُظهر خصائص قوية للاتجاه الصاعد.

خط 20 يومًا (مؤشر شهري): يمثل متوسط سعر شهر كامل، ويُتابع من قبل المتداولين القصير والمتوسط، ويُعتبر مرجعًا مهمًا.

خط 60 يومًا (مؤشر ربع سنوي): يمثل اتجاه ربع السنة، ويُركز عليه المستثمرون المتوسطون.

خط 240 يومًا (مؤشر سنوي): يمثل متوسط السعر على مدار السنة، ويُستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأمد على مستوى السنة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خط 200 يوم (نصف سنة) وغيرها من الفترات المتوسطة والطويلة. بشكل عام، الخطوط قصيرة الأمد تعكس تقلبات السعر الأخيرة بشكل أدق، لكن دقتها أقل، بينما الخطوط طويلة الأمد أبطأ في الاستجابة، لكنها أكثر دقة في تحديد الاتجاهات الكبرى.

من المهم ملاحظة أنه ليس من الضروري استخدام فترات زمنية بأعداد صحيحة فقط. بعض المتداولين يستخدمون مثلاً MA لمدة 14 يومًا (أي أسبوعين تقريبًا) أو 182 يومًا (نصف سنة). في التطبيق العملي، لا يوجد إعداد مثالي واحد، ويجب على المتداولين تعديل الفترات وفقًا لنظام تداولهم وأسلوبهم حتى يجدوا التوليفة الأنسب.

خامسًا، كيف يتم تطبيق الخطوط المتحركة في التداول العملي؟

1. التعرف على اتجاه السوق من خلال ترتيب الخطوط المتحركة

الترتيب الصاعد: عندما يكون الخطوط المتحركة القصيرة (مثل 5 أيام) مرتبة فوق الخطوط المتوسطة (20 يومًا) وطويلة الأمد (60 يومًا)، فهذا يدل على أن السعر في اتجاه صاعد، ويمكن البحث عن فرص شراء.

الترتيب الهابط: عندما تكون الخطوط المتحركة القصيرة أدنى من المتوسطة والطويلة، فهذا يشير إلى اتجاه هابط، ويزيد من فرص البيع.

حالة التوحيد: عندما تتقاطع الأسعار بين الخطوط المتحركة وتكون متداخلة، ويكون السوق في حالة تردد، فيجب الحذر وتقليل حجم الصفقات.

2. التقاط تقاطعات الذهب والقتل

تقاطع الذهب (Golden Cross): عندما يعبر الخط القصير من الأسفل إلى الأعلى فوق الخط الطويل، وهو إشارة قوية للشراء، ويشير إلى بداية اتجاه صاعد محتمل. يمكن عندها زيادة المراكز الصاعدة بشكل معتدل.

تقاطع الموت (Death Cross): عندما يعبر الخط القصير من الأعلى إلى الأسفل تحت الخط الطويل، وهو إشارة للبيع، ويشير إلى بداية اتجاه هابط محتمل. عندها يجب التفكير في وقف الخسارة أو إغلاق المراكز.

في التطبيق العملي، يكون أفضل عندما يتقاطع الخطوط القصيرة مع المتوسطة والطويلة بشكل متتابع، حيث يكون ذلك أكثر موثوقية.

3. تحسين نسبة النجاح باستخدام مؤشرات أخرى

أحد قيود الخطوط المتحركة هو تأخرها، لذا يُنصح باستخدام مؤشرات قيادية مثل RSI، MACD، مع الخطوط المتحركة. عندما يظهر RSI تباعدًا (أي أن السعر يحقق أعلى قمة جديدة، لكن المؤشر لا يحقق ذلك)، يجب مراقبة ما إذا كانت الخطوط المتحركة تظهر تراجعًا. إذا تزامن الإشارتان، فاحتمالية الانعكاس تكون أكبر.

4. تحديد مستويات وقف الخسارة باستخدام الخطوط المتحركة

وفقًا لقواعد تاجر السلاحف، يمكن استخدام أعلى وأدنى الأسعار الأخيرة مع الخطوط المتحركة لتحديد وقف الخسارة:

عند الشراء، إذا انخفض السعر تحت أدنى سعر خلال 10 أو 20 يومًا، أو كان أدنى من خط متحرك للفترة ذاتها، فيجب إيقاف الخسارة فورًا.

عند البيع، إذا تجاوز السعر أعلى سعر خلال فترة معينة، وكان أعلى من الخط المتحرك للفترة ذاتها، فيجب إغلاق الصفقة على الفور.

هذه الطريقة واضحة وتقلل من الاعتماد على التقديرات الذاتية والانحرافات.

سادسًا، يجب فهم قيود مؤشرات الخطوط المتحركة

العيب الأبرز هو التأخر (اللاتينية). لأن الحساب يعتمد على البيانات السابقة، فإن استجابة الخطوط المتحركة تكون بطيئة عند حدوث تغيرات حادة في السوق. كلما كانت الفترة أطول، زادت حدة التأخر — على سبيل المثال، MA لمدة 100 يوم لا تتفاعل تقريبًا مع تقلبات قصيرة، بينما MA لمدة 5 أيام تكون حساسة جدًا.

على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر أصل بنسبة 50% خلال يومين، فإن MA لمدة 5 أيام سيرتفع بسرعة، بينما MA لمدة 100 يوم سيظل تقريبًا ثابتًا، وهذا هو التأخر.

نقص التنبؤ هو عيب آخر، حيث أن MA يعكس فقط البيانات التاريخية، ولا يمكنه التنبؤ بالمستقبل. الاتجاهات السابقة لا تضمن استمرارها، والسوق قد ينعكس في أي وقت.

لذا، لا ينبغي الاعتماد على مؤشر واحد فقط، بل يجب بناء نظام تحليل متكامل، مع مراعاة نمط الشموع، حجم التداول، مؤشرات KD، وغيرها من العوامل، لاتخاذ قرارات تداول أكثر عقلانية. لا يوجد مؤشر مثالي، وإنما نظام تداول يتم تحسينه باستمرار.