Formatos de dados normalizados significam que pode integrá-los diretamente no seu fluxo de trabalho—motores de backtesting, algoritmos de execução, seja qual for a configuração sistemática que estiver a utilizar. Zero dores de cabeça com pré-processamento.
Superfícies de volatilidade implícita interpoladas ficaram agora disponíveis para contas de nível profissional. Dados limpos, prontos a usar. 📊
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ImpermanentSage
· 5h atrás
Finalmente já não preciso tratar dos dados eu próprio, posso usá-los diretamente para correr backtests... Isto sim, é o que eu queria.
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All-InQueen
· 12-05 20:08
Porra, finalmente já não preciso escrever o parser eu próprio, esta poupa-me logo dezenas de linhas de código.
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GateUser-5854de8b
· 12-05 20:08
Porra, finalmente já não preciso tratar dos dados eu próprio, posso simplesmente atirá-los para a estratégia e correr? Era mesmo isto que eu queria.
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MetaMuskRat
· 12-05 19:48
Epá, este formato de dados está mesmo brutal, é só atirar diretamente para o motor de estratégias e está feito, uma maravilha.
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ArbitrageBot
· 12-05 19:48
Hmm... Este formato de dados realmente facilita as coisas, basta integrá-lo diretamente ao backtest e já está, não é preciso perder tempo com aqueles pré-processamentos confusos.
Formatos de dados normalizados significam que pode integrá-los diretamente no seu fluxo de trabalho—motores de backtesting, algoritmos de execução, seja qual for a configuração sistemática que estiver a utilizar. Zero dores de cabeça com pré-processamento.
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