Vi uma coisa absurda na praça: um tipo sénior exibindo tickets de negócio, com taxa de acerto de 50% ganhou uns trocos, e já começou a vender "segredos para ganhar com certeza". Quase derramei o café, será que os esquemas de exploração de peguistas estão mesmo cada vez mais descarados? Seguindo essa lógica, se tiver 100% de taxa de acerto intraday um dia, também devo emoldurar os tickets e vender por grama?

Vou pôr as cartas na mesa — levo cinco anos na criptoesfera, não me atrevo a chamar grande guru, mas a experiência prática realmente não foi em vão. Já construí oito, dez sistemas de trading, desde sinais básicos de médias móveis, rupturas de Bandas de Bollinger, até modelos de machine learning e carteiras de cobertura de alta frequência que tentei depois… praticamente já pisei em todas as pegadilhas possíveis. O mais ridículo é que nos primeiros tempos era bem ingénuo — realmente gastei dinheiro real para comprar N estratégias de pretensos "grandes V", resultado: fiquei preso por quatro semanas inteiras, no final o lucro obtido nem cobriu as comissões, basicamente só paguei chás para os outros.

Por isso hoje vou ser franco — essas estratégias de centenas ou até milhares de moedas, por que a maioria é simplesmente brinquedo para queimar dinheiro? Só tem um problema: **latência**. Muita gente trata estratégia como mágica, mas não entende a essência do mercado cripto — flutuações de preço em milissegundos. Vi o caso mais absurdo: uma estratégia alardeava "resposta em nanoesegundos", mas a latência real — dos dados da exchange, cálculo do sinal, até você ver a notificação de ordem — chegava a centenas de milissegundos. Quando você reage, a janela de lucro já fechou, ou até muda de lucro para prejuízo.

Quanto aos dados de backtesting que tagarelam. Mete histórico de K-lines no modelo, os dados ficam lindíssimos — taxa de acerto de 80%, retorno mensal de 150%… mas quando entra no trading real, é desespero: slippage, liquidez, impacto de mercado… estes fatores disparam os sonhos em mil pedaços.