De volta a aprender os conceitos básicos de quant para melhorar o meu dimensionamento de posição.

Se queres encontrar o teu tamanho de posição ótimo, tenta usar o Critério de Kelly.

Só precisas de saber:
- Taxa de vitória: p
- Taxa de derrota: q = 1 − p
- Relação recompensa/risco: b

Para a minha configuração:
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

Fórmula de Kelly:
f* (tamanho ótimo) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

Isto significa que o tamanho ótimo é 10% do capital por operação.

Na prática, começarei com metade do Kelly (5%) para compensar erros de estimativa.

Tenta fazer este cálculo com a tua própria estratégia.

Alguns de vocês podem descobrir que o teu tamanho ótimo é zero ou até negativo. Se isso acontecer, significa que ainda não tens uma vantagem real. A solução não é um dimensionamento melhor. É melhorar primeiro a tua habilidade de trading.

Boa sorte.