Обзор
Интеллектуальная система управления рисками Gate предоставляет управляющим активами комплексные возможности управления рисками. Отслеживая ключевые метрики в реальном времени (такие как размер фонда, чистая стоимость активов (СЧА), снижение активов, экспозиция позиций и кредитное плечо) и комбинируя их с гибкими пороговыми правилами, система позволяет получать оповещения о рисках и автоматизировать вмешательства для обеспечения безопасной и соответствующей работе.
Создание надежной системы контроля рисков — это не только требование для распределения продукции, но и эффективный способ защиты интересов инвесторов. Систематический механизм управления рисками может минимизировать инвестиционные риски, повысить доверие инвесторов и обеспечить сильную поддержку успешному распространению продукта.
В этой статье подробно представлены основные функции и методы конфигурации мониторинга рыночных рисков.
Определение мониторинга рисков
Мониторинг рисков — это процесс отслеживания в реальном времени, количественного анализа и проактивного управления различными рыночными рисками, с которыми сталкиваются в ходе инвестиционной деятельности продуктов управления активами.
Менеджеры активов и Gate круглосуточно контролируют 11 основных метрик с помощью заранее определенных правил и порогов контроля рисков, включая размер фонда, СЧА, снижение нагрузки, риск и кредитное плечо. Когда какой-либо показатель соответствует заранее заданным триггерным условиям, система оперативно уведомляет менеджера и автоматически применяет меры ограничения в соответствии со стратегией контроля рисков, эффективно снижая потенциальные риски.
Метрики риска
Система поддерживает мониторинг в реальном времени и конфигурацию правил для следующих 11 основных метрик:
Размер фонда (базовая валюта): СЧА продукта, номинированного в расчетной валюте.
Размер фонда (USDT): СЧА продукта, номинированного в USDT.
Акции: Общее количество продуктовых единиц.
СЧА на единицу: чистая стоимость активов на единицу.
24-часовое снижение СЧА: максимальное снижение СЧА на единицу за последние 24 часа.
Экспозиционная ценность: направленно взвешенная риск, включая кредитное плечо.
Коэффициент экспозиции: Соотношение позиционной экспозиции к СЧА продукта.
Общее значение позиции: Общее номинальное значение всех позиций, независимо от направления.
Коэффициент заемного плеча: фактический мультипликатор, используемый продуктом.
Значение позиции второстепенного токена: Общая стоимость активов в малых токенах с низкой ликвидностью.
Коэффициент позиций малых токенов: Соотношение активов малых компаний к продуктовой СЧА.
Руководство по конфигурации правил контроля рисков
Шаги настройки
Шаг 1:
Перейдите в [Монитор рисков] - [Настройки оповещения], затем нажмите [Создать новый монитор].
! 风险监控
Шаг 2:
Выберите продукт, для которого хотите настроить мониторинг.
! 风险监控配置
Шаг 3:
Включите мониторинг, настройте правила мониторинга и подтвердите настройки. Можно выбрать каналы уведомлений, такие как Telegram.
! 新增风险监控
Создайте бота для Telegram
Как менеджеры настраивают бота в Telegram
Как менеджер, вам нужно сначала создать собственного Telegram-бота, получить API токен и Chat ID, а затем настроить их в системе управления активами Gate.
Шаг 1: Создайте Telegram-бота
- Найти и начать @BotFather
Найдите @BotFather в Telegram (найдите подтвержденный аккаунт с синей галочкой), затем нажмите «Начать», чтобы начать разговор.
! БотОтец - Создать нового бота
Введите или нажмите команду /newbot в чате:
- Имя: Введите отображаемое имя вашего бота (например, Gate Risk Control Alerts);
- Имя пользователя: Введите уникальное имя пользователя. Он должен заканчиваться на bot (например, GateRiskControl_bot) и не должен дублировать существующее имя пользователя.
- Получить токен API
После успешного создания BotFather отправит вам сообщение с HTTP-API токеном. Формат похож на: 123456789: ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
! API токен
Шаг 2: Получите Chat ID
- Получить идентификатор чата: Вставьте ваш API токен в следующий URL, заменив {token}: https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates
Откройте ссылку в браузере и найдите Chat ID в ответе.
! Chat ID
Шаг 3: Настройка в системе управления активами Gate
- Перейдите на страницу [Создать новый монитор] и выберите Telegram как канал уведомлений.
- Введите следующую информацию:
- Токен: вставить API токен, полученный из @BotFather;
- Chat ID: вставить полученный Chat ID.
Влияние триггерных действий
Только уведомление
Уведомление будет отправлено через настроенные каналы уведомления.
Торговля запрещена
Запускается уведомление, и все торговые разрешения для продукта ограничены.
Покупка и открытие позиций запрещены
Запускается уведомление.
Платежи разрешены только в режиме многовалютной маржины.
Для спотовой торговли разрешено покупать только базовую валюту или USDT.
Для торговли с кросс-маржинальной торговлей разрешены только сделки с продажей до закрытия.
Для торговли фьючерсами разрешены только сделки с принципом продажа с закрытием.
Как снять ограничения
Метод 1: Автоматическое удаление
Когда показатели риска снижаются и больше не соответствуют триггерным условиям, система автоматически снимает ограничения.
Метод 2: Ручное удаление
Менеджер может просматривать и снимать активные ограничения в [События оповещения].
Часто задаваемые вопросы
1. Как можно быстро восстановить разрешения на торговлю после срабатывания ограничения на контроль рисков?
- Уменьшить экспозицию: активно закрывать позиции для снижения кредитного плеча. Ограничения будут автоматически сняты, когда показатели вернутся к безопасному уровню.
- Добавление маржи: вносите средства для увеличения СЧА, тем самым снижая кредитное плечо и снижение нагрузки.
- Запросить ручное удаление: подайте заявку на ручное удаление в [События оповещения].
- Ожидание автоматического удаления: если рыночные условия улучшатся и метрики восстанавливаются, система автоматически снимает ограничения.
2. Как избежать ложных триггеров ограничений на контроль рисков?
- Установка разумных порогов: Настройка на основе исторических данных и характеристик стратегии, чтобы избежать чрезмерно строгих настроек.
- Используйте многоуровневые правила: устанавливайте как правила предупреждения (только уведомления), так и правила ограничений (фактическое исполнение).
- Включите уведомления в Telegram: своевременно реагировать на предупреждения и корректировать позиции до срабатывания ограничений.
- Регулярно проверяйте журналы: анализируйте причины ложных триггеров и оптимизируйте пороговые настройки.
- Оценивайте до крупных сделок: оценивайте влияние на рисковые метрики перед открытием крупных позиций.
3. Можно ли одновременно настроить несколько правил контроля рисков?
Да. Для одного и того же продукта можно установить несколько правил контроля рисков, чтобы отслеживать разные метрики. Когда срабатывает любое правило, выполняется соответствующее действие ограничения.
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
