Миф о торговле черепахами: Критический взгляд на преувеличенную стратегию

Я провел годы на крипторынке и не могу сосчитать, сколько раз я слышал о священной стратегии "Торговля Черепах" как о какой-то волшебной формуле. Позвольте мне объяснить, что это действительно такое реликвия 1980-х годов и почему я скептически отношусь к тому, что она работает в сегодняшнем крипторынке.

Торговля черепахами началась, когда Ричард Деннис, успешный трейдер, который якобы превратил $1,600 в $350 миллиона, решил доказать, что торговле можно научить кого угодно. Он отобрал 14 новичков, назвал их «черепахами» и обучил их следовать строгим механическим правилам, а не своим инстинктам. Милая история, правда?

Вся концепция заключалась в том, чтобы убрать эмоции из торговли, следуя строгим правилам прорыва. Покупайте, когда цены превышают X-дневные максимумы, продавайте, когда они падают ниже X-дневных минимумов. Всё просто. Определение размера позиции, управление рисками, заранее установленные стопы — всё это очень дисциплинированные вещи.

Но вот что никто вам не скажет: большинство прорывов - это ложные сигналы! Эти черепахи теряли на множестве сделок, испытывая огромные просадки, ожидая случайной крупной победы. Это игра чисел, замаскированная под сложную стратегию.

Когда речь идет о крипте, традиционные правила черепах показали ужасные результаты. Ничего удивительного — стратегия была разработана для слабо коррелирующих рынков, но криптоактивы движутся вместе, как синхронизированные пловцы во время рыночной паники.

Неофициальные результаты утверждают, что черепахи заработали $175 миллионов за пять лет. Впечатляюще, если это правда. Но сам Деннис потерпел крах во время биржевого краха 1987 года, используя свои собственные методы. Так much за непогрешимость!

Я наблюдал, как трейдеры модифицируют эти правила, действующие десятилетиями для крипто, изменяя временные рамки от 20-дневных до 200-дневных прорывов, экспериментируя с скользящими средними и размещением стопов. Это похоже на то, как если бы кто-то модернизировал Ford Model T с ракетными двигателями, надеясь, что он сможет конкурировать с Tesla.

Для крипто торговли в частности, вам нужно:

• Полностью откажитесь от оригинальной системы
• Используйте скользящие средние вместо этого
• Экспериментируйте с гораздо более короткими временными интервалами (30мин-6ч)
• Установите более жесткие стоп-ордера
• Переосмыслите распределение капитала

Смотрите, я не говорю, что механические системы не имеют своего места. Убрав эмоции из торговых решений, можно получить выгоду. Но не обманывайтесь, думая, что этот 40-летний подход к торговле товарами является каким-то волшебным путем к богатству в крипторынке.

Рынки эволюционировалиdramatically. Алгоритмическая торговля, высокочастотные системы и машинное обучение преобразовали ландшафт. То, что работало для трейдеров фьючерсов в 1980-х годах, не обязательно будет работать для крипторынка в 2025 году.

Если вы решительно настроены попробовать торговлю по методу черепах, сделайте себе одолжение — адаптируйте его значительно, безжалостно управляйте своими рисками и будьте готовы к потенциально разрушительным просадкам. Крипторынок не заботится о ваших 20-дневных прорывах, когда твиты влиятельных лиц и новости регуляторов могут мгновенно изменить всё.

Помните: ни одна стратегия не безупречна. Даже черепахи иногда были супом.