Уровни Фибоначчи: их суть и применение в трейдинге

Последовательность чисел, известная как ряд Фибоначчи, имеет древнюю историю, восходящую к индийской поэзии. Однако свое название она получила в честь итальянского математика XII века Леонардо Пизанского, более известного как Фибоначчи. В XIII столетии он описал простую числовую последовательность: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Каждое число в этой последовательности представляет собой сумму двух предыдущих:

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+3=8

И так далее.

Особенность этого ряда заключается в том, что отношение каждого последующего числа к предыдущему стремится к значению "золотого сечения" - приблизительно 1,618. Этот коэффициент, известный еще с античных времен, впервые упоминается в труде Евклида "Начала" (около 300 г. до н.э.) при описании построения правильного пятиугольника.

"Золотое сечение" считается наиболее гармоничной пропорцией между целым и его частью. Удивительно, но число 1,618 часто встречается в природных формах, казалось бы, не связанных между собой. Эту пропорцию можно наблюдать в структуре раковин моллюсков, расположении листьев на ветвях, форме галактических спиралей и даже в среднестатистических пропорциях человеческого тела.

Белорусский исследователь Эдуард Сороко, изучавший проявления золотого сечения в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве обладает пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из наиболее интересных форм проявления этой пропорции - спиральная структура.

Ключевые уровни Фибоначчи

Основные уровни коррекции:

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Дополнительные уровни:

1. 0.236
2. 0.764

Уровни расширения:

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

Применение уровней Фибоначчи в анализе графиков достаточно просто: необходимо выбрать явный тренд, определить две ключевые точки (максимум и минимум цены), а затем наложить сетку Фибоначчи.

Применение уровней коррекции Фибоначчи

При восходящем тренде:

На графике восходящего тренда мы наблюдаем коррекцию бычьего движения. Используя сетку Фибоначчи, трейдеры могут открывать длинные позиции на отскоках от уровней коррекции. Если есть уверенность в продолжении восходящего движения, эти уровни также можно использовать для наращивания позиции и установки обоснованных стоп-лоссов.

При нисходящем тренде:

Обычно подтверждением тренда считается коррекция до уровней 0.5 (50.0%) или 0.618 (61.8%) по Фибоначчи.

Механизм работы уровней Фибоначчи

Эффективность этого инструмента технического анализа основана на принципе массового восприятия: он работает, потому что его использует большинство трейдеров. Следовательно, участники рынка применяют сетку Фибоначчи по одному и тому же принципу, что приводит к формированию общего видения ситуации. Более того, сама концепция анализа Фибоначчи основана на идее, что все в природе стремится к "золотому сечению" 0,618. Поэтому данный инструмент можно считать естественным, основанным на природных закономерностях.

Однако важно понимать, что уровни Фибоначчи - это не универсальное решение, а вспомогательный инструмент, помогающий определить диапазон движения цены и выявить сильные уровни поддержки и сопротивления. Оптимально использовать их в сочетании с анализом паттернов, при этом необходимо правильно определять тренды и понимать общее направление движения рынка.

Рекомендуемая литература по теме

Для более глубокого изучения теории Фибоначчи и ее применения в трейдинге рекомендуется ознакомиться со следующими книгами:

• "Волновой принцип Эллиота" А. Фроста и Р. Пректера - классическое изложение основ волновой теории Эллиота.
• "(Не)послушные рынки" Б. Мандельброта и Р. Хадсона - современный взгляд на ритмы финансовых рынков и фрактальную структуру ценовых изменений.
• "Торговый хаос" Б. Вильямса - подробное описание метода подсчета волн.
• "Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров" Р. Фишера - альтернативный подход к использованию уровней Фибоначчи в волновом анализе.