#美联储联邦公开市场委员会决议 История кровавых потерь опытного трейдера за десять лет｜От постоянных сносов до стабильной прибыли📊

Наблюдая, как счет падает с десятков тысяч до двух цифр, я понял: снос не всегда вина рынка, это полностью моя собственная глупость.

**Первый урок: кредитное плечо действительно не является главным врагом**

Многие пугаются фьючерсов при 100-кратном кредитном плече. На самом деле это ложное утверждение. 100-кратное плечо также можно использовать успешно, важно знать, какой объем позиции ты открываешь.

Реальный расчет риска очень прост:
Кредитное плечо × доля позиции = фактический риск

Например, при использовании 1% капитала и 100-кратном плече риск равен полной позиции на спотовом рынке. Обратным образом, полная позиция на споте равна риску при 1-кратном плече. Вот почему опытные трейдеры не боятся высокого плеча — они вообще его не используют. Граница жизни и смерти всегда в размере позиции, а не в коэффициенте плеча.

**Второй урок: стоп-лосс — это не сдача, а спасательный круг**

Каждая сделка должна иметь риск не более 2% от капитала — это железное правило.

Почему именно 2%? Простая математика: при 50 последовательных убыточных сделках по 2% капитал останется около 60%. Но если одна сделка уходит в минус на 10%, то это равносильно пяти предыдущим убыточным сделкам. Вот почему профессиональные трейдеры кажутся "боязливыми" — они играют на вероятностях, а не на одной сделке.

**Третий урок: скользящие позиции и "шашлык" — две разные вещи**

Открываешь позицию на 50 тысяч, первая часть — 10% капитала (5000), и при росте на 10% получаешь 500 прибыли. Затем добавляешь эти 500 к следующей сделке — это скользящая позиция. Такой подход повышает безопасность примерно на 30%, а не увеличивает риск вдвое.

Но большинство "скользящих" — это на самом деле "шашлык" — ты просто вкладываешь весь капитал сразу, чтобы попытаться резко изменить ситуацию. Такой подход — 100% риск.

**Четвертый урок: формула риск-менеджмента от институциональных трейдеров**

Как профессиональные трейдеры рассчитывают риск:

Максимальная позиция = (капитал × 2%) / (размер стопа) × множитель плеча(

Пример: 50 000 рублей капитала, стоп — 2%, плечо — 10, тогда максимальный размер ордера — 5000 рублей. Расчет: 5000 ÷ 10 = 500 рублей — это номинальный размер позиции.

Такой расчет позволяет не потерять больше 2% на сделке, при этом контролировать общий риск.

**Пятый урок: фиксация прибыли — это не жадность, а система**

Не стоит ждать удвоения одной сделки. Разделяй фиксацию прибыли на этапы:

Когда прибыль достигает 20%, закрываешь 1/3 позиции. Это безопасный выход.
При 50% — закрываешь еще 1/3.
Оставшуюся треть переносишь с подвижным стопом, и держишь до пробоя 5-дневной скользящей, затем закрываешь.

Так даже при развороте рынка ты зафиксировал основную часть прибыли. И внутренне спокойнее.

**Шестой урок: математика побеждает всех**

Многие считают, что торговля — это только интуиция и удача. Ошибка.

Ожидаемая прибыль = )вероятность успеха × прибыль с одной сделки( - )вероятность убытка × убыток с одной сделки

Если ты держишь стоп-лосс на уровне 2%, а тейк — 20%, то даже при 34% вероятности успеха твой ожидаемый результат положителен. Это чистая математика, а не мотивационная байка.

Некоторые мои коллеги за год могут делать до 400% прибыли, и всё на этой системе — никаких секретов, просто повторяют этот математический модел.

**Последние три железных правила**

✓ Максимальный риск на одну сделку: 2% капитала
✓ Максимальное число сделок в год: 20 (не значит, что за год только 20 сделок, а что в активной фазе делают только 20 качественных сделок)
✓ Нижняя граница отношения прибыли к убытку: 3:1 (зарабатываешь минимум в три раза больше, чем теряешь)
✓ Доля свободных средств: 70% времени в ожидании возможностей, только 30% в сделках

Обычно снос происходит у тех, кто 70% времени торгует наугад, а в оставшиеся 30% ждёт. Переверни это — и ты станешь трейдером, а не азартным игроком.