Понимание VWAP: Руководство трейдера по объемно-взвешенной средней цене

Почему VWAP важен для вашей торговой стратегии

Когда речь заходит о техническом анализе, трейдеры часто одновременно используют несколько индикаторов. Индекс относительной силы (RSI), MACD, инструменты Фибоначчи, параболическая SAR и полосы Боллинджера все служат различным целям в выявлении трендов и потенциальных точек разворота. Однако среди всех этих сложных инструментов один основной показатель выделяется: объем.

Вот в чем дело с объемом – многие опытные трейдеры считают его вторым по важности после самого ценового движения. Однако проблема заключается в том, чтобы эффективно сочетать данные объема с ценовыми колебаниями. Здесь на помощь приходит VWAP. Объединив объем с ценовым движением, значение VWAP становится ясным: это практический индикатор, который помогает трейдерам выявлять как подтверждение тренда, так и стратегические точки входа/выхода.

Что такое объемно-взвешенная средняя цена?

VWAP, или объемно-взвешенная средняя цена, рассчитывает среднюю цену актива за определенный период, при этом каждая ценовая точка весится в зависимости от объема торговли. Этот механизм взвешивания делает VWAP особенно ценным – он не просто берет простое среднее, а подчеркивает цены, по которым происходила торговля с большими объемами.

Думайте об этом так: если актив торговался по цене $100 с 1 000 акциями, против $105 только с 100 акциями, VWAP будет значительно больше акцентировать внимание на этой цене $100 . Это делает индикатор надежным показателем доминирующего рыночного настроения и помогает определить области, где существует значительная ликвидность.

Математика за VWAP (Просто)

Большинство торговых платформ автоматически рассчитывают VWAP, но понимание формулы помогает использовать её более стратегически: