31 декабря | Анализ тенденций ETH

Основные идеи

Текущая цена: $2,977.77 (по состоянию на 10:00 31 декабря), за 24 часа +1.56%

Краткосрочный прогноз: нейтрально-положительный. Технический анализ показывает наличие восходящей силы на таймфреймах 1 и 4 часа, цена удерживается выше краткосрочной скользящей средней, явно сигнализируя о накоплении входящих средств. При удержании уровня выше $2,980 в течение 24-48 часов возможно тестирование области $3,020-$3,050 (вероятность 60%); при пробое поддержки на уровне $2,956 возможен откат к диапазону $2,904-$2,850 (вероятность 40%). Сжатие волатильности указывает на скорое пробитие в направлении.

Ключевые уровни поддержки: $2,956 (нижняя граница 1-часового полосового канала), $2,950 (максимальная боль по опционам + зона ликвидации), $2,904 (нижняя граница 4-часового полосового канала), $2,832 (нижняя граница дневного полосового канала)

Ключевые уровни сопротивления: $2,997 (верхняя граница 1-часового полосового канала), $3,019 (верхняя граница 4-часового полосового канала и SMA50 дневного графика), $3,104 (верхняя граница дневного полосового канала)

Рыночная динамика

Ценовые колебания:

• Максимальная цена за 24 часа: $2,997.44 (23:00 30 декабря)
• Минимальная цена за 24 часа: $2,953.17 (4:00 31 декабря)
• Волатильность: 1.50%
• Текущая цена находится в верхней части диапазона за 24 часа, приближается к внутридневному максимуму

Торговые данные:

• Объем за 24 часа: $19.35 млрд
• Рыночная капитализация: $359.1 млрд (2-е место)
• Объем циркулирующего предложения: 120.69 млн ETH

Технический анализ

Многослойные индикаторы

1-часовой таймфрейм:

• RSI(14): 57.1 (нейтрально, от зоны перепроданности)
• MACD: гистограмма -0.41 (слабая медвежья сила)
• Полосы Боллинджера: цена близка к верхней границе $2,997, средняя $2,976, нижняя $2,956
• Расположение скользящих: EMA(12) $2,974 > EMA(26) $2,969, цена выше SMA(50) $2,968 (бычий сценарий)
• CMF(20): 0.22 (сигнал сильного притока капитала)

4-часовой таймфрейм:

• RSI(14): 55.1 (нейтрально)
• MACD: гистограмма +2.45 (бычья сила)
• Полосы Боллинджера: цена между средним $2,962 и верхним $3,019
• Скользящие: EMA(12) $2,968 > EMA(26) $2,961, цена выше SMA(50) $2,952, но ниже SMA(200) $3,023
• CMF(20): 0.06 (умеренный приток капитала)

Дневной таймфрейм:

• RSI(14): 48.1 (нейтрально-ослабляющийся)
• MACD: гистограмма +9.0 (бычное расхождение)
• Полосы Боллинджера: цена около средней $2,968, нижняя $2,832, верхняя $3,104
• Скользящие: EMA(12) $2,964 < EMA(26) $3,001, цена ниже SMA(50) $3,019 (медвежья структура)
• CMF(20): -0.15 (распределение капитала)

Производный рынок

Фьючерсы:

• Общий объем открытых позиций: $37.5 млрд (за 24 часа -2.51%)
• Объем на Binance: $8.2 млрд (за 24 часа +0.3%)
• Фондовая ставка: +0.005-0.01% (лонги платят шортам, слабый бычий уклон)

Опционы:

• Общий объем: $6.7 млрд (за 24 часа +1.1%)
• Максимальная боль: $2,950-$3,000 (близко к экспирации)

Риск ликвидации:

• Общий объем ликвидаций за 24 часа: $41.3 млн (шорты $26.1 млн > лонги $15.1 млн, признаки бычьего сжатия)
• Зона плотных ликвидаций ниже: около $2,947 скоплено $94 млн шортов, ниже $2,860 — свыше $1 млрд шортов
• Зона плотных ликвидаций выше: $3,075 — $959 млн шортов

On-chain данные

Объем на биржах (по состоянию на 30 декабря):

• Чистый приток: 126,141 ETH
• Входящий объем: 739,111 ETH
• Исходящий объем: 612,971 ETH
• Предыдущий день (29 декабря): чистый отток 82,570 ETH

Активность сети (по данным 29 декабря):

• Ежедневные активные адреса: 925,125 (значительный рост на 66.7% по сравнению с предыдущим днем 555,098)
• Количество транзакций: 2,230,801
• Средняя комиссия за транзакцию: $0.149
• Общие дневные издержки: $333,429

Данные по стейкингу (по состоянию на 29 декабря):

• Общая стоимость заблокированных средств: $103.6 млрд
• Количество валидаторов: 973,337

Рыночные настроения

Бычьи факторы:

• Накопление умных денег в противоположность распродажам розничных инвесторов, что свидетельствует о доверии институциональных участников
• Сжатие волатильности в узкий диапазон, что исторически предвещает пробитие
• Индикатор MACD после экстремальных уровней страха показывает разворот вверх, цель $3,900-$4,000
• Графика показывает потенциальную фигуру разворота типа “перевернутый голова и плечи”, требует подтверждения объемом
• Поддержка в диапазоне $2,800-$3,000 активно покупается

Медвежьи риски:

• Bitmine извлек 154,000 ETH (на сумму $450 млн), при этом держит нереализованные убытки на $3.5 млрд, что создает давление на рынок
• Внутренние показатели за год отстают от серебра, золота, Nasdaq и биткоина
• Задержка исполнения сделок до 15 минут усложняет работу кросс-цепочных мостов
• В американский торговый час возможен системный продавец

Краткосрочные катализаторы:

• Возможное изменение политики США, запуск продуктов на базе стейкинга ETH и ETF
• Законность и развитие ETF + стейкинга могут вызвать дефицитность
• Мировой M2 достиг новых максимумов, что исторически сопровождается параболическим ростом крипторынка
• Реинвестиции институциональных инвесторов и перераспределение капитала из золота/серебра в крипту

Торговые стратегии

Длинные позиции:

• Вход: $2,980-$2,990
• Цель: $3,020 (соотношение риска и прибыли 1.3)
• Стоп-лосс: $2,950 (близко к максимальной боли и нижней границе Боллинджера)
• Подтверждение: пробитие RSI14 выше 60 на 1-часовом графике

Короткие позиции:

• Вход: при пробое поддержки $2,956
• Цель: $2,900
• Стоп-лосс: $3,000
• Подтверждение: ослабление гистограммы MACD на дневном графике

Итог

ETH находится в стадии технической консолидации, краткосрочные индикаторы показывают накопление восходящей силы, однако структура дневного таймфрейма требует пробития ключевого сопротивления $3,019 для подтверждения разворота тренда. Уровень $2,950-$2,980 является важной поддержкой, в этом диапазоне сосредоточены максимальная боль по опционам, зоны ликвидации и технические уровни. Производственный рынок показывает преимущественно шортовые ликвидации, при удержании цены выше $2,980 и пробое $3,000 возможен запуск шорт-эксплозии к $3,050. В противном случае, при пробое поддержки $2,956 возможен цепной реакционный откат к $2,900. В целом, с учетом технических сигналов, потоков капитала и настроений рынка, в ближайшие 24-48 часов вероятен тест верхних сопротивлений, однако необходимо учитывать давление на биржах и риски в американский торговый час.