Почему важно знать RR? От принципов к практическому применению

Трейдеры и инвесторы сталкиваются с одной и той же проблемой: получить прибыль или нет? Ответ не зависит от догадок, а от правильного анализа Risk Reward Ratio (RR). Этот показатель показывает нам, что такое RR и как его использовать для принятия решений с целью получения большей прибыли.

Почему RR и Win Rate противоположны?

Множество людей не замечают важного факта: RR и Win Rate имеют обратную зависимость. Если хотите повысить шансы на победу — придется принять более низкий RR, а если хотите повысить RR — придется смириться с меньшей вероятностью выигрыша.

Яркий пример: предположим, RR равен 3:1, а система трейдинга имеет Win Rate всего 25%

• Торговля 100 раз = 25 побед + 75 проигрышей
• Прибыль: 25 × 3 = 75
• Убытки: 75 × 1 = 75
• Итог: ноль

Чтобы получить прибыль, нужно иметь Win Rate не менее 26%. Поэтому ниже приведена таблица для расчетов:

Где на самом деле находится Risk Reward Ratio (RR)?

RR (Risk Reward Ratio) — это отношение ожидаемой прибыли (Reward) к возможным потерям (Risk). Этот показатель помогает понять, стоит ли инвестировать или торговать. Чем выше отношение — тем выгоднее инвестиция.

Это не так сложно, как кажется. Просто сравниваем: “Если я выиграю — сколько получу?” и “Если проиграю — сколько потеряю?” — и все.

Насколько просто рассчитать RR?

RR = (целевая цена – цена входа) ÷ (цена входа – Stop Loss)

• Цена входа — цена покупки
• Целевая цена — цена, к которой рассчитываете получить прибыль (выгоду)
• Stop Loss — цена, при достижении которой закрываете сделку, чтобы ограничить убытки (убыток)

Пример реального расчета: предположим, покупаете акции BTS по 7.45 бат, при этом:

• Целевая цена = 10.50 бат
• Stop Loss = 4.50 бат

RR = (10.50 – 7.45) ÷ (7.45 – 4.50) RR = 3.05 ÷ 2.95 RR ≈ 1.03

Результат: если выиграете — получите прибыль в 1.03 раза больше риска. Это достаточно выгодно.

Какие виды рисков существуют при инвестировании?

Риск (Risk) — это не только падение цены. Есть разные виды, о которых инвестор должен знать:

Liquidity Risk — невозможность купить или продать по нужной цене вовремя
Correlation Risk — активы падают одновременно
Currency Risk — изменение курса валюты снижает стоимость
Interest Rate Risk — изменение процентных ставок уменьшает доходность
Inflation Risk — инфляция съедает реальную ценность
Political Risk — политическая ситуация негативно влияет на рынок

Какой оптимальный RR?

RR = 2 и выше — считается хорошим

• RR < 1 — риск превышает прибыль, не рекомендуется
• RR = 1 — нейтрально, подходит для долгосрочных инвесторов
• RR = 1.5 – 2 — хорошо, подходит для трейдеров со средним уровнем риска
• RR > 2 — очень хорошо, подходит для тех, кто готов к высоким рискам

Но самое важное — сочетать его с собственным Win Rate, чтобы понять, реально ли получать прибыль.

Почему RR помогает управлять рисками?

Значение RR — не просто число, оно помогает:

1. Объективно оценить ценность инвестиций

При сравнении двух вариантов:

• Вариант A: доход 20%, убыток 50% (RR = 0.4)
• Вариант B: доход 10%, убыток 5% (RR = 2.0)

Если не учитывать RR, выберете A — больше доход. Но если посчитать, окажется, что B — выгоднее, так как риск меньше.

2. Систематически ограничивать убытки

Устанавливая Stop Loss, например, на уровне 50% убытка, с учетом RR вы знаете, какая минимальная Win Rate нужна для получения прибыли.

Анализ разных RR для трейдеров разных уровней

RR = 1:1
Доход равен риску. Подходит новичкам, чтобы понять рынок, но прибыль будет небольшой.

RR = 1.5 – 2
Доход чуть выше риска. Хорошо для тех, кто уже имеет систему и знает свой Win Rate.

RR > 2
Высокий доход, подходит профессионалам или трейдерам с высоким Win Rate (от 30% и выше). Иначе — без прибыли.

Итог: зачем использовать RR при трейдинге?

RR — это инструмент, который показывает вам, “выгодно ли это инвестировать или торговать”. Он помогает:

Объективно оценить ценность сделки

Когда сравниваете два варианта:

• Вариант A: 20% дохода, 50% убытка RR = 0.4
• Вариант B: 10% дохода, 5% убытка RR = 2.0

Без учета RR можно выбрать A — больше доход. Но если посчитать, B — выгоднее, так как риск меньше.

Ограничить убытки системно

Задавая Stop Loss, вы знаете, какая минимальная Win Rate нужна для выхода в плюс.

Почему важно учитывать RR в анализе?

RR — это не только число, это инструмент, который помогает:

• объективно оценить целесообразность сделки
• управлять рисками и убытками
• повысить шансы на стабильную прибыль

Постоянно анализируя и подбирая оптимальный RR, вы повышаете вероятность успеха и делаете трейдинг более предсказуемым.