Точные точки входа и выхода: как определить перепроданность и перекупленность, которые должен знать трейдер

В трейдинге многие знают Oversold Overbought, но не все умеют использовать его действительно эффективно. Этот индикатор помогает вам не попасть в ловушку, когда вы продаете слишком дешево или покупаете слишком дорого. В этой статье мы рассмотрим, как работает Oversold Overbought, какие индикаторы хорошо его подтверждают, и как применять его при торговле на Форекс.

Истинное значение: Oversold Overbought — это взгляд на цену как “неуместную”

Oversold Overbought — это не измерение справедливой цены (Fair Price) на основе фундаментальных факторов, а технический анализ (Technical Analysis) с использованием индикаторов для определения, слишком ли цена выросла или упала.

Этот анализ основан на данных о прошлых ценах и объеме торгов, чтобы определить, скоро ли цена может развернуться.

Продажа при перепроданности (Oversold): когда продавцов слишком много

Когда актив был продан слишком сильно и цена опустилась ниже справедливого уровня, мы говорим, что он перепродан ((Oversold)). В такой ситуации сила продаж ослабевает, и часто появляется сильный покупательский интерес, что приводит к возможному росту цены.

Определить перепроданность можно по индикаторам:

• Stochastic Oscillator ниже 20
• RSI ниже 30

Если вы видите эти сигналы, забудьте о продаже — это может быть ошибкой, лучше искать точки входа на покупку.

Покупка при перекупленности ###Overbought(: когда покупатели слишком активны

Наоборот, Overbought возникает, когда цена была куплена слишком сильно и превысила разумные уровни. В такой ситуации покупатели начинают уставать, и появляется давление на продажу, что увеличивает вероятность снижения цены.

Показатели Overbought:

• Stochastic Oscillator выше 80
• RSI выше 70

При таких условиях не стоит покупать дополнительно — вероятно, цена скоро развернется вниз. Лучше искать точки для продажи.

Инструменты измерения: RSI против Stochastic Oscillator

) RSI (Relative Strength Index): популярный и простой индикатор

RSI измеряет силу текущего тренда — насколько он сильнее вверх или вниз. Формула:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

где RS — это среднее значение роста за N дней деленное на среднее значение падения за те же N дней.

RSI варьируется от 0 до 100, и торговля ведется по следующим уровням:

• RSI > 70: перекупленность (не покупать)
• RSI < 30: перепроданность ###не продавать(

На практике эти пороги можно корректировать в зависимости от волатильности актива, например, RSI > 90 и < 10 для большей точности.

) Stochastic Oscillator: более точный индикатор

Stochastic показывает, где находится цена закрытия относительно диапазона за последние 14 дней. Формулы:

%K = [(цена закрытия - минимальная цена за 14 дней) / (максимальная цена за 14 дней - минимальная цена за 14 дней)] x 100

%D = скользящее среднее %K за последние 3 дня

Использование:

• %K > 80: Overbought
• %K < 20: Oversold

Стратегия 1: Среднее возвращение (Mean Reversion) для рынка с колебаниями

Mean Reversion предполагает, что высокие и низкие цены — временные явления, и цена склонна возвращаться к среднему значению. Хорошо работает при отсутствии сильного тренда.

Шаги для Mean Reversal с RSI:

1( Используем MA200 для определения тренда: цена выше MA200 — бычий тренд, ниже — медвежий, около — без явного тренда. 2) Ищем зоны перепроданности/перекупленности, например RSI > 90 или < 10, для входа. 3) Входим в сделку, когда цена достигает этих уровней. 4) Закрываем позицию, когда цена возвращается к SMA5.

Пример: USDJPY )2H)

1( Обнаруживаем, что цена пробила вверх MA200 и колеблется в диапазоне с тестами MA200 — сильный бычий тренд. 2) В этом тренде RSI редко бывает сильно перепродан — устанавливаем уровни RSI на 75 и 35. 3) В основном покупаем при перепроданности, избегая коротких продаж. 4) Закрываем или продаем, когда цена возвращается к MA25.

Важно помнить: стратегия Mean Reversal работает только при боковом движении рынка, а не в тренде.

Стратегия 2: Дивергенция для смены тренда

Дивергенция — это противоречие: цена делает новые минимумы или максимумы, а RSI — нет. Это сигнал, что текущий тренд может закончиться.

Шаги для дивергенции:

1. Ищем активы с ярко выраженным трендом и признаками разворота (Double Tops, Double Bottoms).
2. Проверяем RSI на противоречия с ценой.
3. Входим, когда цена пересекает MA5 для подтверждения разворота. 4( Закрываем позицию, когда тренд ослабевает или появляется противоположная дивергенция.

Пример: WTI )2H)

1. Цена сформировала двойное дно, затем пошла вниз — продолжение медвежьего тренда.
2. RSI в зоне перепроданности с дивергенцией: цена делает более низкий минимум, RSI — более высокий. 3( Покупаем при пробое MA25, ставим стоп-лосс на предыдущем минимуме.
3. Закрываем, когда тренд разворачивается или появляется медвежья дивергенция.

Предупреждение: Oversold Overbought — не волшебная палочка

Индикатор Oversold Overbought — полезный инструмент, но не панацея. Используйте его вместе с другими индикаторами, например, Moving Average, Divergence или Price Action.

Запомните: все инструменты имеют свои сильные и слабые стороны. Важна системность и осторожность — не полагайтесь только на один сигнал.