Индикатор OBV, который должен знать трейдер - загадочный инструмент анализа объема торгов

Когда речь идет об анализе фондового рынка и крипто-рынка, инвесторы часто уделяют основное внимание цене как главному учителю, но в действительности объем торговли (Volume)— это фактор, который движет истинными колебаниями цены. Проблема в том, что инструментов для анализа объема торговли не так много. Если вы ищете способ читать сигналы силы рынка через Volume, эта статья познакомит вас сOBV Indicator (On Balance Volume) — одним из инструментов, которые предпочитают использовать профессиональные трейдеры.

OBV Indicator — что это такое: базовое понимание

On Balance Volume или OBV — это индикатор, разработанный для измерения накопленного объема продаж (Cumulative Volume) отслеживаемого вами актива. Он был создан Joseph Granville в 1963 году на основе книги “Granville’s New Key to Stock Market Profits”.

Суть OBV indicator заключается в следующем: объем торговли — это мать цены. Если вы видите рост цены, но объем торговли не увеличивается пропорционально, это тревожный сигнал того, что этот рост может быть нестабильным.

Принцип работы OBV Indicator

OBV работает на основе отслеживания направления цены открытия и закрытия:

• Цена закрытия выше предыдущей: объем торговли этой свечи прибавляется к накопленному OBV (восходящий сигнал)
• Цена закрытия ниже предыдущей: объем торговли вычитается из накопленного OBV (нисходящий сигнал)
• Цена закрытия равна предыдущей: OBV не изменяется (нейтральное положение между восходящей и нисходящей тенденцией)

Таким образом, трейдеры могут увидеть общую картину накопленной торговой энергии за период времени и определить, контролируется ли рынок покупателями или продавцами.

Формула расчета OBV Indicator и примеры применения

Способ расчета On Balance Volume

Формула расчета OBV довольно проста:

OBVt = OBVt-1 + Volumet (когда цена закрытия положительная)
OBVt = OBVt-1 - Volumet (когда цена закрытия отрицательная)
OBVt = OBVt-1 (когда цена закрытия равна предыдущей)

Где:

• OBVt = значение OBV в текущий период времени
• OBVt-1 = значение OBV в предыдущий период времени
• Volumet = объем торговли в текущий период времени

Пример реальных данных: расчет OBV в реальности

Понимание через пример реальных данных (GOOG):

Глядя на этот пример, вы заметите, что OBV не повторяет цену, а отслеживает импульс за ней. Когда цена растет, OBV растет; когда цена падает, OBV падает.

Чтение сигналов от OBV Indicator в торговле

1. Подтверждение силы тренда

Рынок с истинным восходящим трендом покажет OBV indicator, который неуклонно следует за ним. Это означает:

• Обычный рост цены + ускорение OBV = восходящий тренд с реальной силой
• Обычный рост цены + OBV перестает ускоряться = предупредительный сигнал того, что покупательская сила иссякает
• Обычное падение цены + ускорение OBV вниз = нисходящий тренд с реальной силой

2. Обнаружение сигналов дивергенции (OBV Divergence) — точка выхода из тренда

OBV Divergence происходит, когда цена и OBV indicator посылают несогласованные сигналы:

• Цена достигает нового максимума, но OBV не достигает = восходящий тренд истощается, разворот вниз может быть близко
• Цена достигает нового минимума, но OBV не достигает = нисходящий тренд теряет силу, разворот вверх может быть близко

Торговые стратегии с OBV Indicator — интегрированная формула

Стратегия 1: OBV + Moving Average (MA)

Комбинирование OBV indicator с EMA (Exponential Moving Average) помогает вам увидеть:

• Когда EMA движется вверх, вместе с ускоряющимся OBV = можно входить в покупку
• Когда цена пробивает EMA вниз с OBV дивергенцией = готовиться к выходу или сокращению позиции

Реальный пример: JPYUSD в часовом таймфрейме цена движется вниз относительно EMA25 с падающим OBV, но когда появляется OBV дивергенция (OBV не падает так же низко, как цена), цена начинает принимать решение о развороте вверх. Это точка входа в покупку как минимум.

Стратегия 2: OBV + Bollinger Bands

Bollinger Bands помогают увидеть зоны насыщения, в сочетании с OBV indicator:

• Цена касается верхней линии Bollinger Bands + OBV дивергенция = показатель того, что восходящий тренд заканчивается
• Цена касается нижней линии + OBV дивергенция не столь низкая = подготовка к отскоку вверх

Реальный пример: Microsoft (MSFT) в дневном таймфрейме имеет хороший восходящий тренд и делает новые максимумы, но OBV indicator начинает терять динамику. Когда цена пытается прорваться выше, OBV не следует за ней. Это сигнал молнии на ясном небе — решение остаться в покупке или готовиться к переходу на продажу.

Преимущества и ограничения — как мудро использовать OBV Indicator

Преимущества

• Обнаружение изменений до их возникновения: OBV дивергенция часто появляется до того, как цена изменит направление
• Подтверждение тренда реальными данными — не гадание, потому что объем торговли является измеримым показателем
• Легко в использовании для новичков в трейдинге, которые ищут четкий способ чтения рынка

Ограничения

• OBV Indicator зависит только от объема — на некоторых рынках (например, на рынках с низким объемом или малыми объемами) это может дать запутанные сигналы
• Не следует использовать отдельно — всегда нужно комбинировать с другими индикаторами

Резюме — почему трейдеры должны изучить OBV Indicator

On Balance Volume (OBV Indicator) — это не просто числа на экране, но окно в разум рынка. Когда вы научитесь хорошо читать OBV Indicator, вы получите инсайдерскую информацию, которая говорит:

• Насколько сильна текущая тенденция
• Когда покупательская или продавческая сила начинает ослабевать
• Какие движения цены могут произойти в будущем

В этом и заключается ценность глубокого понимания OBV indicator. Трейдинг — это не просто угадывание, это означает чтение реальности рынка через данные, а OBV indicator — это инструмент, который делает это прочтение более ясным.