Что такое RSI, как его рассчитывать и профессионально применять

Основные заблуждения о RSI

Индекс относительной силы (RSI) — это популярный инструмент технического анализа, широко используемый трейдерами, но большинство из них используют его неправильно. Общие рекомендации говорят: «продавайте при перекупленности» и «покупайте при перепроданности», но на самом деле всё не так.

Чем больше трейдер использует RSI по классической методике, тем больше он теряет деньги, потому что профессионалы используют его не для угадывания точек разворота, а для чтения (Momentum) — импульса движения цены.

Что такое RSI на самом деле

RSI был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в 1978 году. Это осциллятор импульса, предназначенный для измерения скорости (Velocity) и величины (Magnitude) изменений цены.

Самое большое заблуждение трейдеров — понять название. Термин «Относительная сила» не означает сравнение двух активов, а измеряет внутреннюю силу самого актива.

Ключевая идея RSI: сравнение средней силы покупок с средней силой продаж за выбранный период, чтобы понять, какая сторона доминирует на рынке.

Результат отображается в виде графика, колеблющегося между 0 и 100. Поэтому высокий RSI не обязательно означает, что цена должна падать, а говорит о том, что в данный момент импульс покупок силен.

Как рассчитывать RSI — основы

Для обычного трейдера не обязательно считать RSI вручную, большинство платформ делают это автоматически. Но понимание формулы поможет вам использовать его более профессионально.

В центре расчёта — переменная RS (Relative Strength):

RS = Средний прирост / Средний убыток

• Средний прирост (AvgU): среднее значение свечей с закрытием выше предыдущего (Upmoves) за выбранный период (обычно 14 свечей)
• Средний убыток (AvgD): среднее значение свечей с закрытием ниже предыдущего за тот же период

Ключевые моменты:

• Если Средний прирост > Средний убыток = RS > 1 = RSI выше 50
• Если Средний прирост < Средний убыток = RS < 1 = RSI ниже 50
• Если Средний прирост = Средний убыток = RS = 1 = RSI ровно 50

Это важная точка: линия 50 — самая точная точка равновесия, а не 70 или 30. Эта линия показывает, что рынок сбалансирован, покупатели и продавцы равны по силе.

Ловушка использования 70/30 по классике

При первом взгляде на график RSI вы увидите линии 70 и 30, установленные по умолчанию. Это базовое обучение, которое часто приводит к крупным убыткам новичков:

• RSI > 70 (Overbought): учит продавать, потому что актив перекуплен
• RSI < 30 (Oversold): учит покупать, потому что актив перепродан

Звучит просто, но это — самое опасное заблуждение.

( Почему эта стратегия не работает

Тренд )Trend### — главный фактор.

На сильном тренде RSI может долго оставаться в зонах Overbought (>70) или Oversold (<30). Если трейдер будет торопиться продавать при каждом касании 70 в сильном восходящем тренде, он понесет большие убытки.

Реальный пример: в сильном восходящем тренде золота RSI может оставаться выше 70 неделями, потому что это отражает реальную силу покупок. Быстрая продажа в такой ситуации — «игнорировать тренд», что ведет к быстрому потере денег.

Аналогично, в сильном нисходящем тренде RSI может долго оставаться ниже 30, и попытки покупать — «ловить нож», который падает.

( Когда работает стратегия 70/30

Стратегия 70/30 лучше всего работает, когда рынок бесполезен для тренда или движется в боковике )в диапазоне###.

В таких условиях:

• Покупайте, когда RSI приближается к 30 (у уровня поддержки)
• Продавайте, когда RSI приближается к 70 (у уровня сопротивления)

Это даст хорошую эффективность, но только в определенных ситуациях.

Продвинутые техники использования RSI

Это — то, что отличает новичка от профессионала.

( 1. Divergence — дивергенция

Дивергенция — ситуация, когда цена и RSI движутся в разные стороны, что указывает на ослабление текущего тренда.

Bullish Divergence )Бычья дивергенция###

• Цена делает Lower Lows (более низкие минимумы)
• RSI не идет вниз, а делает Higher Lows (более высокие минимумы)
• Значение: продавцы ослабевают, возможен разворот вверх
• Особенно надежна при перепроданности (<30)

Bearish Divergence (Медвежья дивергенция)

• Цена делает Higher Highs (более высокие максимумы)
• RSI не идет вверх, а делает Lower Highs (более низкие максимумы)
• Значение: покупатели слабеют, возможен разворот вниз
• Особенно надежна при перекупленности (>70)

( 2. Failure Swings — сильнейшие сигналы

Дж. Уэллс Уайлдер-младший утверждал, что Failure Swing — это самый надежный сигнал для подтверждения разворота.

Failure Swing Top )подтверждение снижения###

• RSI поднимается выше 70 (создает High #1)
• Цена достигает нового максимума, а RSI — нет, образуя меньший High
• Важный момент: RSI пробивает свой LowOut (пробивает свой предыдущий Low#1)
• Это подтверждает, что импульс сменился на медвежий — сигнал к продаже

Failure Swing Bottom (подтверждение роста)

• RSI опускается ниже 30 (образует Low #1)
• Цена достигает нового минимума, а RSI — нет, образуя более высокий Low
• Важный момент: RSI пробивает свой High #1 (пробивает свой предыдущий High#1)
• Это подтверждает смену импульса на бычий — сигнал к покупке

3. Пересечение линии 50 — центр линии

Для трейдеров, следящих за трендом, линия 50 может быть важнее линий 70/30.

• RSI > 50: рынок в бычьем тренде, покупатели сильнее, держим лонг или ищем подтверждение покупки
• RSI < 50: рынок в медвежьем тренде, продавцы сильнее, держим шорт или ищем подтверждение продажи
• Пересечение линии 50: сигнал о смене импульса в центре диапазона

4. Адаптация линий под тренд

Это — продвинутый метод — подстройка зон RSI под текущие условия рынка.

В сильном восходящем тренде

• RSI редко опускается ниже 40
• Обычно движется в диапазоне 40–90
• Уровень 40–50 — новая поддержка (новая зона перепроданности)
• Ждем покупки при откате RSI к 40–50 и отскоке, а не при касании 30

В сильном нисходящем тренде

• RSI редко поднимается выше 70
• Обычно движется в диапазоне 10–60
• Уровень 50–60 — новая зона сопротивления (новая зона перекупленности)
• Ждем продажи при отскоке RSI к 50–60 и дальнейшем падении, а не при касании 70

Недостатки RSI и способы их устранения

Нет идеального индикатора, RSI тоже имеет ограничения:

• Ложные сигналы: в волатильных рынках (Choppy) RSI часто дает ложные сигналы
• Запаздывание (Lagging): рассчитывается по прошлым ценам за 14 свечей, всегда отстает
• Дивергенции требуют времени: сигналы могут появляться за несколько дней до реального разворота
• Плохо работает в сильных трендах: это — самый серьезный недостаток

Как исправить: — не используйте RSI в одиночку

Профессионалы используют технику Confluence — объединение сигналов с других инструментов, чтобы все указывало в одном направлении.

Пример:

• Ждем Bullish Divergence (предупреждающий сигнал)
• Ждем подтверждения ценой у важной поддержки (Price Action)
• Ждем подтверждения от других импульсных индикаторов (например, MACD)

Когда все совпадет, сигнал станет достаточно сильным для входа.

Пример использования: торговля золотом

Допустим, вы торгуете золотом на 4-часовом таймфрейме:

Шаг 1: Анализ общего тренда Цена продолжает расти и приближается к психологическому уровню (например, 4 250 долларов). Это зона, где стоит быть осторожным и ждать разворота.

Шаг 2: Поиск сигнала Цена пробила сопротивление и достигла новых максимумов, но RSI показывает явную Bearish Divergence — цена делает Higher High, а RSI — Lower High. Это — предупреждающий сигнал.

Шаг 3: Ожидание подтверждения Не входите сразу. Ждите:

• Пробоя RSI своего Low (Failure Swing)
• Пересечения RSI линии 50 вниз
• Свечей с разворотом Bearish

Шаг 4: Вход в сделку Когда все признаки подтвердились, открывайте Sell.

Шаг 5: Управление рисками Устанавливайте Stop Loss чуть выше последнего High, Take Profit — у следующей поддержки.

Итог

RSI — не точный индикатор для покупки или продажи, но мощный импульсометр, если использовать его правильно.

Большинство ошибок трейдеров связаны не с самим RSI, а с неправильным пониманием. Правильное обучение и комбинирование сигналов — ключ к успеху. Независимо от того, торгуете ли вы Forex, золотом, нефтью, индексами или другими активами, освоение RSI по описанной методике значительно повысит ваши результаты.