Обязательное для изучения инвестиций｜Настройка KD индикатора 9k 9d, научит вас точно определять моменты покупки и продажи

Знакомство с индикатором KD с нуля

В техническом арсенале фондового рынка Стохастический осциллятор (KD) является одним из обязательных инструментов для начинающих инвесторов. Этот индикатор, предложенный американским инженером Джорджем Лейном в 1950 году, помогает определить, когда цена акций перегрета или перепродана, а также когда стоит входить или выходить из позиции.

Проще говоря, индикатор KD фиксирует колебания цены за определённый период, значения варьируются от 0 до 100, что помогает трейдерам распознавать ситуации перекупленности или перепроданности рынка.

Две основные составляющие индикатора KD

Индикатор KD состоит из K-линиии (быстрой линии) и D-линиии (медленной линии), которые работают по разным логикам:

K-линия более чувствительна и быстро реагирует, показывая относительное положение текущей цены в ценовом диапазоне за выбранный период. D-линия более стабильна, это скользящая средняя за 3 периода по K-линии, и реагирует на изменения цен медленнее.

Такое сочетание «быстрой и медленной» линий позволяет одновременно отслеживать краткосрочную динамику и среднесрочные тренды. Когда K-линия пересекает D-линию снизу вверх (золотой крест), это обычно сигнал к покупке; когда сверху вниз (смертельный крест), — к продаже.

Как рассчитывается индикатор KD? Почему используют 9 или 14 дней?

Расчет KD включает три шага. Первый — вычисление RSV (относительный индекс силы в рамках KD), который отвечает на вопрос: «По сравнению с предыдущими n днями, сегодня цена сильнее или слабее».

Формула RSV: (Закрытие - Минимум за последние n дней) ÷ (Максимум за последние n дней - Минимум за последние n дней) × 100

Далее рассчитываем K-значение: 今日K = (2/3 × предыдущий K + )1/3 × текущий RSV(. В первый раз, если нет предыдущего K, используют значение 50.

И, наконец, D-значение: 今日D = )2/3 × предыдущий D + (1/3 × текущий K).

Почему часто выбирают 9 или 14 дней? Потому что настройка 9k 9d чувствительна к краткосрочным колебаниям и подходит для трейдеров-спекулянтов; 14-дневная настройка более плавная и лучше подходит для среднесрочных инвесторов. Выбор зависит от вашего стиля торговли.

Значения KD: как определить перекупленность и перепроданность

KD > 80: цена в зоне сильных покупок, но есть риск перекупленности. Вероятность дальнейшего роста всего 5%, а падения — до 95%. Рынок перегрет, нужно быть осторожным с коррекцией.

KD < 20: цена в зоне перепроданности, сильная перепроданность. Вероятность падения всего 5%, роста — до 95%. В сочетании с увеличением объема торгов возможен отскок.

KD около 50: баланс между покупателями и продавцами, можно сохранять нейтралитет или торговать в диапазоне.

Важно помнить: перекупленность не означает немедленный спад, перепроданность — не гарантированный рост. Это лишь сигналы риска, не абсолютные показатели.

Как использовать золотой и смертельный кресты

Золотой крест — когда K-линия пересекает D-линию снизу вверх, сигнализируя о возможном начале сильного восходящего тренда, увеличивая вероятность роста. Это сигнал к покупке. Поскольку K-линия более чувствительна, её пересечение сверху вниз — точка для входа.

Смертельный крест — противоположное: K-линия пересекает D-линию сверху вниз, указывая на возможное снижение и сигнал к продаже или шортам.

Что такое затухание индикатора KD

Затухание — ситуация, когда индикатор долгое время находится в зонах перекупленности (>80) или перепроданности (<20), что снижает его эффективность.

Затухание на высоких уровнях: цена продолжает расти, а KD остается в диапазоне 80-100.
Затухание на низких уровнях: цена падает, а KD — в диапазоне 0-20.

При затухании не стоит механически следовать правилу «>80 — продавать, <20 — покупать». Лучше использовать другие технические индикаторы или фундаментальный анализ. Если есть сильные бычьи новости — можно держать позицию; при негативных — лучше закрыться или снизить риски.

Дивергенции: предупреждение о возможной смене тренда

Дивергенция — несогласованность между движением цены и индикатором KD, часто предвещающая разворот рынка.

Положительная дивергенция (дивергенция на вершине): цена достигает новых максимумов, а KD показывает меньшие пики. Это говорит о слабости восходящего движения, возможен разворот вниз — сигнал к продаже.

Отрицательная дивергенция (дивергенция на дне): цена обновляет минимумы, а KD показывает более высокие пики. Это указывает на снижение давления продавцов и возможный разворот вверх — сигнал к покупке.

Обратите внимание: дивергенции не дают 100% гарантию, их нужно подтверждать другими индикаторами.

Недостатки индикатора KD в практике

Несмотря на полезность, у индикатора есть ограничения:

Слишком короткие параметры вызывают шум: 9 или 14 дней — чувствительны, могут давать много ложных сигналов.

Затухание при экстремальных значениях: при длительном пребывании в зонах >80 или <20 индикатор может перестать работать эффективно, и вы можете пропустить крупные тренды.

Отстающий характер: основан на прошлых данных, не предсказывает будущее.

Требует сочетания с другими инструментами: один только KD может вводить в заблуждение, важно использовать вместе с другими индикаторами и анализом фундаментальных факторов.

Как эффективно использовать индикатор KD

Используйте KD как инструмент для оценки рисков, а не как абсолютный сигнал. Подбирайте параметры под свой стиль (например, 9k 9d для краткосрочной торговли, 14-дневный — для среднесрочной), комбинируйте с другими индикаторами и фундаментальным анализом. Не забывайте о стоп-лоссах и тейк-профитах — это повысит ваши шансы на успех.

Помните: в торговле главное — прибыль, а технические индикаторы — лишь вспомогательные инструменты для принятия решений.