Обесценивание японской йены вызывает синхронные эффекты Многоактивные реакции при колебаниях курса юань/йена

В ранние торги восточноамериканского времени 19 декабря мировые финансовые рынки достигли важного перелома. Банк Японии, как и ожидалось, повысил ставку на 25 базисных пункта до 0,75% (максимум с 1995 года), но заявление главы ЦБ Уэда Казуо оказалось менее жестким, чем предполагал рынок, что оказало давление на иену. Пара USD/JPY торговалась на уровне 157,09 с ростом 1,05%, а курс CNY/JPY также испытал колебания, вызвав тонкие сдвиги в структуре аппетита к риску на всем рынке.

Фьючерсы на акции открылись с повышением, технологический сектор лидирует

Под влиянием ослабления иены рисковые активы получили поддержку. Фьючерсы на три основных индекса США выросли — фьючерсы на индекс Доу-Джонса поднялись на 0,14%, фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,33%, фьючерсы на Nasdaq 100 повысились на 0,43%. Отдельные акции показали еще более заметный рост: NVIDIA (NVDA) поднялась на 1,36%, Tesla (TSLA) выросла на 1,13%, Oracle (ORCL) прибавила 5,95% благодаря прогрессу в сделке по TikTok и переговорам о финансировании OpenAI.

“Тройной ведьмин день” запустил огромные объемы, волатильность расширилась

Сегодня также пришелся очередной квартальный “тройной ведьмин день” — дата массового истечения опционных контрактов. По данным Goldman Sachs, истекают производные контракты номинальной стоимостью около 7,1 триллиона долларов, в том числе контракты, связанные с S&P 500, составляют 5 триллионов долларов — исторический рекорд. Подобные события высокой концентрации истечения обычно вызывают значительный рост объемов торговли и волатильности. Рынок пристально следит за тем, сможет ли индекс S&P 500 закрепиться выше отметки 6800 пунктов, которая служит разграничителем быков и медведей.

Криптовалюты восстанавливаются вместе с рынком, биткойн и эфириум растут

Повышение аппетита к риску напрямую благоприятно для цифровых активов. Биткойн (BTC) в настоящее время торговался на уровне 93,28K долларов с падением на 0,67% за 24 часа. Эфириум (ETH) торговался на уровне 3,26K долларов с ростом на 2,38% за 24 часа. Примечательно, что опционные контракты на биткойн объемом около 23 миллиардов долларов истекают на следующей неделе в пятницу, что может дополнительно увеличить волатильность криптовалютного рынка.

Драгоценные металлы разделились, переток капитала перестраивается

Сектор драгоценных металлов показал явную дифференциацию. Платина и палладий выросли седьмой день подряд; платина торговалась на уровне 1962 доллара за унцию с ростом на 0,66%, в то время как золото слегка откорректировалось около исторических максимумов. По мнению аналитиков, это результат оттока капитала из популярного сектора золота в более глубоко упавший в цене палладий и платину в поисках более высокой волатильности.

Рынок в настоящее время находится на перекрестке множественной неопределенности — девальвация иены влияет на глобальный аппетит к риску, изменения курса CNY/JPY могут повлиять на потоки трансграничных инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а массовое истечение контрактов в “тройной ведьмин день” может в краткосрочной перспективе усилить колебания цен различных активов. Инвесторы должны внимательно отслеживать ключевые периоды, такие как S&P 500 и истечение опционов криптовалют на следующей неделе.