Индикатор BIAS от новичка до профессионала: правильный способ использования отклонения

Что такое уровень отклонения, почему важно за ним следить?

В инвестициях в акции уровень отклонения (BIAS) — это важный технический показатель. Он измеряет отклонение цены акции от скользящей средней в процентах и служит важным инструментом для определения того, переоценена ли краткосрочная цена или недооценена.

Проще говоря, уровень отклонения — это количественный показатель, отражающий тенденцию движения акции через разницу между ценой закрытия и скользящей средней. Когда цена удаляется от средней, это означает, что цена может отклоняться от своего “разумного” положения, и это ключевой сигнал для поиска торговых возможностей.

Объяснение с точки зрения рыночной психологии: при продолжительном росте рынка инвесторы ожидают будущего снижения и заранее фиксируют прибыль; при продолжительном падении рынка активы с сильной покупательной способностью используют снижение для входа. Этот конфликт между ожиданиями и действиями и есть явление, которое фиксирует уровень отклонения.

Логика расчёта уровня отклонения и выбор периода

Формула расчёта уровня отклонения: N-дневный BIAS=( текущая цена закрытия - N-дневная скользящая средняя ) / N-дневная скользящая средняя × 100

Ключ к пониманию этой формулы — скользящая средняя. Скользящая средняя — это среднее значение цен за последние N торговых дней, которое постоянно обновляется по мере добавления новых данных и исключения старых, формируя “поддерживающий пояс” для цены.

На практике используют периоды 5, 10, 30, 60 дней, а также 6, 12, 24, 72 дня. Чем короче период, тем чувствительнее уровень отклонения к изменениям цены; чем длиннее — тем показатель более стабильный, но сигналы задерживаются. Инвесторы выбирают параметры в зависимости от своего стиля торговли — краткосрочные трейдеры предпочитают короткие периоды, средне- и долгосрочные инвесторы — более длинные.

Значение положительного и отрицательного отклонения на рынке и практическая оценка

Когда цена закрытия выше средней — уровень отклонения положительный; когда ниже — отрицательный. Чем больше абсолютное значение, тем дальше цена от средней.

В условиях слабого рынка:

• При достижении уровня отклонения +5 или выше — свидетельство сильной перекупленности, можно рассматривать продажу или сокращение позиций
• При достижении уровня -5 или ниже — явная перепроданность, можно рассматривать покупку или увеличение позиции

В условиях сильного рынка:

• При уровне отклонения +10 или выше — несмотря на перекупленность, рост может продолжаться, стоит наблюдать, не спешить с продажей
• При падении ниже -10 — есть потенциал для отскока, риск при покупке ниже

Здесь важно подчеркнуть, что интерпретация уровня отклонения зависит от состояния рынка: в тренде и в боковом движении сигналы разные.

Как настроить и использовать уровень отклонения на торговой платформе

На популярных торговых программах настройка уровня отклонения довольно проста. Сначала открыть программу, выбрать интересующую акцию, в нижней части интерфейса обычно есть библиотека технических индикаторов, найти BIAS и выбрать его — появится график уровня отклонения.

Если стандартные параметры не подходят, можно зайти в настройки индикаторов системы, найти параметры BIAS и изменить N на удобное для вас значение. Рекомендуется после настройки включить функцию предупреждения — при достижении уровня отклонения заданного порога программа автоматически оповестит, что поможет не пропустить важный сигнал.

Стратегия сочетания уровня отклонения с другими индикаторами

Полагаться только на уровень отклонения — риск ошибиться, так как этот показатель имеет задержку. Поэтому его лучше использовать в сочетании с другими техническими индикаторами для повышения точности.

Комбинация уровень отклонения + стохастик KD особенно подходит для ловли отскоков. Когда уровень отклонения достигает экстремальных значений, и при этом KD показывает дивергенцию — сигналы покупки или продажи становятся более надежными.

Комбинация уровень отклонения + полосы Боллинджера лучше всего подходит для стратегии покупки при перепроданности. Когда цена достигает нижней границы полос Боллинджера и уровень отклонения отрицателен — вероятность отскока повышается.

Главное преимущество такой комбинации — использование различных аспектов индикаторов для взаимной проверки, что значительно снижает вероятность ложных сигналов.

Ограничения уровня отклонения и способы их преодоления

Несмотря на простоту и наглядность, уровень отклонения имеет свои недостатки.

Во-первых, для акций с долгосрочным медленным ростом или падением, а также с небольшими колебаниями, уровень отклонения малоинформативен, так как он по сути фиксирует отклонение цены, а при отсутствии отклонений сигналов не возникает.

Во-вторых, задержка индикатора означает, что он лучше подходит для определения точек входа, а не для точных точек выхода. При экстремальных значениях уровня отклонения рынок уже может начать разворот, что увеличивает издержки при исполнении сделок.

В-третьих, эффективность уровня отклонения сильно различается для крупных и мелких компаний. У крупных компаний с высокой ликвидностью цена более стабильна, и показатели более точны; у мелких компаний — цена может манипулироваться, и только один уровень отклонения не даст полной картины.

Для преодоления этих ограничений используют оптимизацию параметров, сочетание с другими индикаторами и анализ фундаментальных данных.

Ключевые моменты практического применения уровня отклонения

Чувствительность параметров — важнейший аспект. Слишком короткий период вызывает частые сигналы и излишнюю торговлю, слишком длинный — пропускает лучшие возможности. Рекомендуется протестировать 2-3 варианта периода и выбрать тот, что лучше всего подходит под ваш стиль.

Гибкое использование индикаторов в зависимости от качества акций. В случае с сильными компаниями с хорошими показателями при падении цена быстро реагирует и уровень отклонения показывает быстрый откат; у слабых — реакция задерживается, и слепое следование сигналам может привести к убыткам.

Создание системы предупреждений помогает своевременно реагировать на сигналы. Можно установить пороги уровня отклонения для выбранных акций — при достижении порога программа сразу оповестит, что значительно повышает эффективность.

Использование уровня отклонения как вспомогательного инструмента в сочетании с другими индикаторами, правильной настройкой параметров и анализом рыночной ситуации позволяет значительно повысить вероятность успешных сделок. Но он никогда не заменит понимания тренда и уважения к рискам.