Возвращение к изучению основ квантов для улучшения размера позиции.

Если вы хотите найти свой оптимальный размер позиции, попробуйте использовать критерий Келли.

Вам нужно знать только:
- Процент побед: p
- Процент поражений: q = 1 − p
- Коэффициент вознаграждения к риску: b

Для моей настройки:
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

Формула Келли:
f* (оптимальный размер) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

Это означает, что оптимальный размер составляет 10% капитала на сделку.

На практике я начну с половины Келли (5%), чтобы учесть ошибки оценки.

Попробуйте выполнить этот расчет для своей стратегии.

Некоторые из вас могут обнаружить, что ваш оптимальный размер равен нулю или даже отрицателен. Если это произойдет, значит у вас еще нет реального преимущества. Решение — не в улучшении размера позиции, а в повышении навыков торговли в первую очередь.

Удачи.