Только что понял кое-что, что многие люди, торгующие с помощью ИИ, сейчас могут упускать из виду.

Когда рыночные условия остаются относительно нормальными, и исторические модели повторяются, эти торговые боты выглядят довольно впечатляюще. Они хорошо тестируются на исторических данных, выполняют операции быстрее человека, и на бумаге доходность кажется стабильной. Но вот в чем дело — как только мы попадаем в незнакомую ситуацию, все меняется.

В последнее время я все чаще наблюдаю, как это происходит. Эти модели построены на исторических данных, верно? Они учатся на том, что происходило раньше, и пытаются предсказать, что будет дальше. Проблема в том, что когда вы сталкиваетесь с рыночными условиями, которые не соответствуют ни одному из данных обучения — будь то черный лебедь, смена режима или просто что-то, чего бот никогда раньше не видел — вся система начинает давать сбои.

Подумайте. Бот, обученный на 10 лет нормального поведения рынка, будет полностью ошарашен, когда волатильность взлетит так, как он не был запрограммирован. Или когда паттерны корреляции полностью изменятся. Это уже не исключительные случаи — они становятся все более частыми по мере развития рынков и появления новых участников.

Это не значит, что торговля с помощью ИИ умерла или что-то в этом роде. Но я считаю, что люди должны быть гораздо более реалистичными относительно ограничений. Лучшие результаты торговли с ИИ все равно требуют человеческого контроля, особенно когда ситуация становится странной. Нельзя просто установить и забыть.

Трейдеры, которые сейчас действительно выигрывают? Они используют ИИ как инструмент, а не как замену реальному пониманию рынка. Они следят за тем, что делают алгоритмы, и знают, когда нужно вмешаться и вручную переопределить их работу, когда условия кажутся неправильными.

Кто-нибудь еще замечает такую закономерность? Интересно, что видят другие в своих портфелях.