Optimized Ticaret için Etkili Parabolik SAR Stratejisi

Parabolik SAR Nedir?

Parabolik Dur ve Ters (SAR) göstergesi, teknik analist J. Welles Wilder Jr. tarafından 1970'lerin sonlarında geliştirilmiştir. Bu gösterge, "Yeni Teknik Ticaret Sistemlerinde Kavramlar" adlı kitabında, Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi diğer popüler göstergelerle birlikte tanıtılmıştır.

Wilder bu yaklaşımı başlangıçta Parabolik Zaman/Fiyat Sistemi olarak adlandırdı ve SAR kavramını aşağıdaki gibi sundu:

"SAR, 'Durdur ve Tersine Dön' anlamına gelir. Bu, bir uzun pozisyonun kapatıldığı ve bir kısa pozisyonun açıldığı, ya da tersinin gerçekleştiği noktadır."

Bugün, piyasa trendlerini ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan Parabolik SAR göstergesi olarak adlandırılmaktadır. Wilder birçok teknik analiz (TA) göstergesini manuel olarak geliştirmiştir, ancak bunlar artık çoğu dijital ticaret sistemleri ve grafik yazılımlarının bir parçasıdır. Bu nedenle, bu yöntemlerin artık manuel hesaplamalara gerek yoktur ve kullanımı oldukça basittir.

Nasıl Çalışır?

Parabolik SAR göstergesi, piyasa fiyatının üzerinde veya altında yer alan küçük noktalar içerir. Noktaların birleştirilmesi bir parabol oluşturur, ancak her nokta tek bir SAR değerini temsil eder.

Kısacası, noktalar bir yükseliş trendinde fiyatın altında ve bir düşüş trendinde fiyatın üstünde yer alır. Ayrıca, piyasanın yatay hareket ettiği konsolidasyon dönemlerinde de çizilirler. Ancak, konsolidasyon sırasında noktalar çok daha sık yer değiştirir, bu da Parabolik SAR göstergesinin yatay piyasalarda daha az faydalı olmasına neden olur.

Avantajlar

Parabolik SAR, piyasa trend yönü ve süresi ile potansiyel tersine dönüş noktaları hakkında değerli bilgiler sunarak yatırımcıların en uygun alım ve satım fırsatlarını belirlemelerine yardımcı olur. Birçok tüccar, piyasa trendleriyle birlikte hareket eden dinamik zararı durdurma fiyatlarını belirlemek için bunu kullanır; bu teknik, takip eden zararı durdurma olarak bilinir. Bu yaklaşım, tüccarların, trendler tersine döndüğünde pozisyonlar otomatik olarak kapandığı için karları güvence altına almalarına olanak tanırken, aynı zamanda erken ticaret kapatmalarını veya uygun koşullarda erken girişleri de önler.

Sınırlamalar

Parabolik SAR, trendli piyasalarda iyi performans gösterirken, konsolidasyon dönemlerinde zorluk yaşar; bu dönemlerde sıklıkla yanlış sinyaller üreterek önemli kayıplara yol açabilir. Hızla dalgalanan son derece volatil piyasalar da yanıltıcı göstergeler üretir, bu nedenle araç, fiyat hareketlerinin daha düzgün olduğu piyasalarda en etkili şekilde çalışır. Göstergenin hassasiyeti manuel olarak ayarlanabilir, ancak daha yüksek hassasiyet yanlış sinyal olasılığını artırır. Bu yanlış sinyaller, yatırımcıların kârlı pozisyonlardan erken çıkmasına veya yanlış kırılmalar sırasında pozisyonlara çok erken girmesine neden olabilir. Ayrıca, gösterge işlem hacmini dikkate almadığı için, büyük piyasa hareketleri sırasında noktalar arasındaki fark artsa bile trend gücü hakkında sınırlı bilgi sağlar.

Parabolik SAR Hesaplaması

Modern bilgisayar programları hesaplamaları otomatik olarak yaparken, temel formülü anlamak değerli olabilir. SAR noktaları, önceki piyasa verilerini kullanarak sıralı olarak hesaplanır - bugünkü SAR, dünkü değeri kullanır ve yarınınki bugünkü değeri kullanır.

Yükseliş trendlerinde, SAR hesaplamaları önceki fiyat yükseklerini içerirken, düşüş trendlerinde önceki düşükleri kullanır—Wilder bunlara aşırı noktalar (EP) adını vermiştir. Hesaplamalar, yükseliş ve düşüş trendleri arasında farklılık gösterir:

Yükseliş trendleri için: SAR = önceki SAR + AF × (önceki EP - önceki SAR)

Aşağı trendler için: SAR = önceki SAR - AF × (önceki SAR - önceki EP)

Hızlandırma faktörü (AF) 0.02'de başlar ve fiyat her yeni yüksek (yükseliş) veya düşük (düşüş) seviyesine ulaştıkça 0.02 artar, trend tersine dönene kadar 0.20 ile sınırlıdır. Grafikçiler, gösterge hassasiyetini değiştirmek için AF'yi ayarlayabilir—daha yüksek değerler hassasiyeti artırır ve daha fazla tersine dönüş sinyali üretirken, daha düşük değerler hassasiyeti azaltır. Wilder'ın araştırması, 0.02 artışlarının genellikle optimal sonuçlar verdiğini sonucuna vardı.

Son Düşünceler

1970'lerdeki köklerine rağmen, Parabolik SAR günümüz yatırım piyasalarında, forex, emtia, hisse senetleri ve dijital varlıklar dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, hiçbir analiz aracı mükemmel doğruluk garanti etmez. Yatırımcılar, Parabolik SAR veya benzeri stratejileri uygulamadan önce finansal piyasalar ve teknik analiz konusunda güçlü bir bilgi geliştirmeli ve kaçınılmaz piyasa risklerini azaltmak için uygun ticaret ve risk yönetimi protokollerini sürdürmelidir.