$BEL Це падіння надто дивне, 24h обвал на 38%, з 0.2069 до 0.1196, обсяг торгів злетів до 44.6M, це очевидно, якісь розумні гроші точно продали перед протоколом ФРС.

Тепер про макрозв'язки, не дивіться лише на графік. Я щойно прогнав дані: після того, як минулого тижня Nonfarm перевершив очікування (+272K проти очікуваних 185K), американський Nasdaq впав на 0,3%, але справжнім винуватцем є "зміщення діаграми точок" (dot plot shift), оприлюднене вчора ввечері в протоколі ФРС. Очікування короткострокових ставок зросли на 15 базисних пунктів, дохідність 2-річних казначейських облігацій США підскочила до 4,73%, що безпосередньо зламало високоризикові активи. Золото впало на 0,8% за день, що свідчить про скорочення загального схильності до ризику. Я прогнав 5-денну кореляцію між BTC і $BEL, значення R сягає 0,89, що вказує на те, що падіння BEL не є ізольованою подією, а спричинено макроліквідаційним каскадом. Погляньмо на сировинні товари: WTI нафта впала на 1,2%, мідь – на 1,3%, явний сигнал "рецесійної торгівлі".

Повертаючись до самого $BEL. Зараз ціна 0,1251, що лише на 4,6% вище від вчорашнього дна 0,1196, але обсяг торгів утричі більший, ніж за попередні 24 години. Це не панічний продаж роздрібних інвесторів, а колективне зниження левериджу кількісними фондами та маркет-мейкерами після публікації даних протоколу ФРС. Я припускаю, що якщо сьогодні ввечері дані CPI (очікувані 3,4% проти попередніх 3,5%) виявляться нижчими за очікування, ймовірність голубиного розвороту ФРС спровокує хвилю закриття коротких позицій, ціль діапазон 0,16-0,18. Але якщо дані перевершать очікування, рівень 0,1190 буде пробитий, наступна підтримка близько 0,08.

Рекомендація щодо дій: позиція не повинна перевищувати 5% від загальних активів. Зараз переслідувати шорт вкрай неефективно, навпаки, можна легко відкрити лонг на рівнях 0,12-0,1220, стоп-лосс 0,1185, тейк-профіт 0,1450. Але якщо до 20:00 за київським часом (вечір 8 години) перед публікацією CPI ціна все ще буде коливатися нижче 0,12, тримайте порожню позицію та спостерігайте.

Не дивіться лише на графік. Заяви ФРС та дані CPI – ось набір команд для цих кількісних машин. Стежте за мною, тільки я пов'язую дохідність казначейських облігацій США та ваш гаманець.