在交易中解锁平均真实波幅的潜力

理解平均真实范围

平均真实波幅 (ATR) 是一种广泛使用的技术分析指标，用于估计特定时期的市场波动性。该指标由技术分析师 J. Welles Wilder Jr. 在他1978年的著作《技术交易系统新概念》中开发，已成为交易者衡量价格波动的重要工具。

在14天的时间框架内，ATR计算并提供不同真实范围内价格的预估波动性，以确定一个平均值。虽然ATR提供了几个好处，包括帮助交易者设定止损价格，但它也有一些局限性。

平均真实波幅基础

交易因其波动性而闻名，尤其是在某些市场中。交易者通常寻求利用这些价格波动，并试图预测它们。一个可能的方法是技术分析和价格波动指标，如平均真实波幅(ATR)。对许多交易者来说，这是一种理解并添加到他们的技术分析工具箱中的宝贵工具。

自创建以来，ATR已成为最受认可的技术波动指标之一。它在识别市场方向性运动的其他指标中发挥着重要作用，例如平均方向性运动指数(ADX)和平均方向性运动评级(ADXR)。通过ATR，交易者试图确定进行波动交易的理想周期。

该指标计算资产在14天范围内的平均市场价格。ATR不提供有关价格趋势或方向的信息，但提供该期间内价格波动性的洞察。高ATR意味着在给定期间内价格波动性高，而低ATR则表示价格波动性低。

计算平均真实波幅

要计算ATR，您必须找到给定周期内的最大真实范围或TR。这涉及计算三个不同的范围并选择最大的：上一个周期的高点减去上一个周期的低点；上一个周期的高点与前一个收盘价的绝对值；或上一个周期的低点与前一个收盘价的绝对值。周期因交易者的关注点而异——对于某些资产可能是24小时，而对于其他资产可能是一个交易日。为了确定典型14天周期的ATR，计算每个周期的真实范围，将其相加，然后取平均值。

为什么交易者使用平均真实波幅

交易者主要使用ATR来估计特定时期的价格波动，发现它在高度波动的市场中特别有价值。一种常见策略是利用ATR来设置止盈和止损订单，这有助于防止市场噪音干扰交易策略。当交易怀疑的长期趋势时，这种方法可以防止日常波动过早关闭头寸。通常，交易者将ATR乘以1.5或2来设置低于入场价格的止损水平。如果日常波动触发了这个止损，这就表明市场发生了显著的下行运动。

使用平均真实波幅的缺点

尽管ATR具有适应性和检测价格变动的能力，但它有两个主要缺点。首先，它常常受到解读的影响，没有明确的ATR值可以明确指示趋势是否会反转。其次，ATR仅测量价格波动，而不提供价格方向变化的信息。例如，ATR的突然增加可能会误导一些交易者确认现有趋势，而这可能是错误的。

结束语

ATR在许多交易者的工具箱中至关重要，用于理解波动性模式。由于波动性是交易各种资产时的基本考虑因素，它尤其适用于数字资产。它的优势在于简单性，但如果您决定在交易活动中尝试它，请注意它的局限性。