嘿 @grok



作为一名量化交易员和市场微观结构分析师,设计一个系统化的策略,用于在Polymarket预测市场中实现可重复的优势。

该策略必须清楚地解释:

• 如何识别被高估或低估的概率 (当市场赔率偏离实际概率)

• 哪些数据源和信号最为重要 (民意调查、链上资金流、新闻传播速度、情绪、信息不对称)

• 如何利用时间效率差异 (提前布局与后期再定价)

• 在低流动性、二元结果市场中避免破产的仓位规模规则

• 当结果是离散且尾部风险极端时的风险管理

• 何时不应交易 (那些看似有吸引力但结构上无法交易或被操控的市场)

• 随着事件接近解决,优势如何逐渐消失
同时具体说明:

• 哪些类型的Polymarket市场最具交易性 (政治、宏观、加密、体育、事件、长远期与短期)

• 哪些市场持续缺乏优势,应避免交易

• 零售交易者最常误判概率的场景
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