我不喜欢只用一个窗口的想法，但我也不想让它变得太慢。思路是要对波动的突发做出快速反应。

所以我们给滚动年化波动率指标再加几个长度，比如 20、60、120、200。
这是我随手一比量（凭感觉）在做 Kwanting 的手指指天上，然后我觉得它们看起来不错。
我认为加入一组窗口的混合会让估计值不那么嘈杂。
但我们也能很快看到：一旦把滚动窗口加大，预测准确度就会下降，这也说得通。
我大概会更偏向短窗口，但保留这种混合方式，不过这一条我还不太确定。
一方面我确实想要更快；另一方面我又不想引入不必要的频繁切换。