现在我对 5 分钟 K 线运行了相同的分析，我们可以看到，该预测与接下来 5 分钟的实际波动率（realized vol）相关性相当好。

有意思的是，按十分位分桶来看，平均实际波动率总是低于平均预测波动率，而在日线预测中并不是这种情况。
也许这个问题可以改天再想。
那么，用于预测日内波动率的最佳窗口是什么？