Matrixport: el sesgo y la volatilidad implícita de Bitcoin muestran un aumento en el sentimiento de aversión al riesgo del mercado

Mensaje de ChainCatcher, Matrixport publicó el gráfico de hoy, afirmando que “en la última semana, la asimetría de la volatilidad implícita de las opciones de Bitcoin se debilitó aún más. La asimetría a corto plazo se amplió del aproximadamente -3.5% de la semana pasada a -10.6%, lo que indica un aumento notable en la demanda de cobertura a corto plazo; la asimetría a largo plazo disminuyó de aproximadamente -0.2% a -1.9%, y la fijación de precios de los riesgos de cola a más largo plazo también se volvió más pesimista. Desde la perspectiva de la fijación de precios de opciones, el mercado ha elevado el precio de los riesgos a la baja en la última semana, lo que se refleja tanto en las opciones a corto plazo como en los contratos que vencen el próximo año. La volatilidad implícita actual ha aumentado a aproximadamente 58%, lo que corresponde a una prima de riesgo a la baja a corto plazo más alta y a expectativas de tendencia a medio plazo más cautelosas en comparación con hace una semana, indicando que el mercado no considera esta volatilidad como un choque único.”