Barclays expects a Trump victory to push up Tasa de interés Volatilidad, Harris the opposite

Según los datos de Jinshi del 31 de julio, el estratega de Tasa de interés de Barclays ha propuesto nuevas ideas para el llamado “trading de Trump”, y también ha presentado posibles “trading de Harris”. Un estudio publicado el martes por Amrut Nashikkar y Maria Chiara Russo muestra que la Volatilidad de Tasa de interés generalmente subirá en los tres meses posteriores a la victoria del retador en las elecciones presidenciales. Sin embargo, la Volatilidad de Tasa de interés disminuirá cuando la Casa Blanca siga en manos del partido político del presidente en funciones. Hasta ahora, Wall Street se ha centrado en operaciones que podrían tener un buen rendimiento después de la reelección del republicano Trump, incluida la apuesta a un aumento en los rendimientos de los bonos a largo plazo en respuesta a una política fiscal más laxa de lo esperado. Según el informe de Barclays, se espera que la Volatilidad implícita de los bonos del vientre de la curva de rendimiento suba, reflejando la reacción pasada del mercado a un cambio en la Casa Blanca.