Hyperliquid ha implementado la funcionalidad de margen de cartera en su entorno de testnet. Esta función permite a los traders gestionar su colateral de manera más eficiente en varias posiciones, optimizando la utilización de capital en estrategias de trading con margen. El margen de cartera representa una mejora significativa en la infraestructura de gestión de riesgos de la plataforma, permitiendo cálculos de riesgo a nivel de cartera más sofisticados en lugar de evaluaciones de posiciones individuales. La fase de despliegue en testnet marca un hito importante de cara a la integración en mainnet, ofreciendo a la comunidad la oportunidad de probar a fondo la mecánica y proporcionar retroalimentación. Para traders activos que participan en estrategias complejas de múltiples activos, este avance podría simplificar la gestión de posiciones y reducir potencialmente los requisitos de margen mediante cálculos de neteo mejorados.