De vuelta a aprender los conceptos básicos de cuantitativos para mejorar mi gestión de tamaño de posición.

Si quieres encontrar tu tamaño de posición óptimo, prueba usando el Criterio de Kelly.

Solo necesitas saber:
- Tasa de ganancia: p
- Tasa de pérdida: q = 1 − p
- Relación recompensa a riesgo: b

Para mi configuración:
- p = 0.4
- q = 0.6
- b = 2

Fórmula de Kelly:
f* (tamaño óptimo) = (bp − q) / b
= (0.8 − 0.6) / 2
= 0.10

Esto significa que el tamaño óptimo es el 10% del capital por operación.

En la práctica, comenzaré con la mitad de Kelly (5%) para tener en cuenta errores de estimación.

Intenta realizar este cálculo con tu propia estrategia.

Algunos de ustedes pueden descubrir que su tamaño óptimo es cero o incluso negativo. Si eso sucede, significa que aún no tienes una ventaja real. La solución no es un tamaño mejor, sino mejorar primero tu habilidad de trading.

Buena suerte.