Останнім часом ринок дуже нудний, і щоб не нудьгувати, розповім всім: чому контракти часто ліквідуються.

Увага на загальне ліквідування контрактів! Дам вам корисну інформацію!
Чому грати на контрактах завжди призводить до ліквідації? Це не погана удача, а ти просто не зрозумів суті торгівлі! Цей текст, що містить десятирічний досвід торгівлі, представляє низькоризикові принципи, які повністю перевернуть твоє уявлення про контрактну торгівлю – ліквідація ніколи не є провиною ринку, а лише таймером, закладеним тобою.

Три істини, що руйнують уявлення
杠杆≠ризик: позиція - це лінія життя і смерті
При 100-кратному кредитному плечі, позиція в 1% фактично ризикує лише 1% від повної позиції на ринку спот. Один з учнів використовував 20-кратне кредитне плече для торгівлі ETH, вкладаючи лише 2% капіталу кожного разу, протягом трьох років без ліквідацій. Основна формула: реальний ризик = кредитне плече × відсоток позиції.

Стоп-лосс ≠ збиток: остаточне страхування рахунку
У 2024 році під час обвалу 312, спільна характеристика 78% ліквідованих рахунків: збитки перевищують 5%, але стоп-лосс не встановлений. Професійне правило трейдерів: одноразовий збиток не повинен перевищувати 2% від капіталу, що еквівалентно встановленню "електричної запобіжної трубки" для рахунку.

Грати на всьому ≠ ризикувати всім: правильний підхід до складних відсотків
Модель поетапного відкриття позицій: перша позиція 10% для тестування, використовуємо 10% прибутку для додаткового відкриття позицій. Початковий капітал 50000, перша позиція 5000 (10-кратний кредитний важіль), при кожному прибутку 10% додаємо 500. Коли BTC зростає з 75000 до 82500, загальна позиція розширюється лише на 10%, але запас безпеки підвищується на 30%.

Інституційна модель управління ризиками
Динамічна формула позиції
Загальна позиція ≤ (початковий капітал × 2%) / (ширина стоп-лосса × множник плеча)
Приклад: 50 тисяч основи, 2% стоп-лосс, 10-кратне кредитне плече, розрахунок максимального обсягу = 50000×0.02/#比特币 0.02×10(=5000 юанів

Трирівнева стратегія взяття прибутку
①Прибуток 20% закриття 1/3
②Прибуток 50% знову закрийте 1/3
③Переміщення стоп-лоссу залишкової позиції (вихід при пробитті 5-денної лінії)
У 2024 році, в умовах зменшення винагороди за блоки, ця стратегія дозволила збільшити капітал у 50 000 до мільйона під час двох тенденцій, з прибутковістю понад 1900%.
Механізм хеджування
Купуйте Put опціони на 1% капіталу під час утримання позицій, на практиці це може хеджувати 80% екстремального ризику. Під час чорного лебедя в квітні 2024 року ця стратегія успішно врятувала 23% чистої вартості рахунку.

Докази даних про смертельні пастки
Керуючи позицією 4 години: ймовірність ліквідації підвищується до 92%
Високочастотна торгівля: середня кількість операцій на місяць 500, зниження 24% капіталу
Прибуткова жадібність: рахунок втратив 83% прибутку через несвоєчасне закриття позиції

Чотири, математичне вираження сутності торгівлі
Очікувана прибутковість = (Ймовірність виграшу × Середній прибуток) - (Ймовірність програшу × Середній збиток)
Коли встановлено 2% стоп-лосс і 20% тейк-профіт, достатньо 34% виграшу для досягнення позитивного доходу. Професійні трейдери за допомогою строгого стоп-лоссу (середній збиток 1,5%) та захоплення трендів (середня прибутковість 15%) досягають річної прибутковості понад 400%.

Кінцевий закон:
Одноразовий збиток ≤2%
Річна торгівля ≤20 операцій
Співвідношення прибутку до збитку ≥ 3:1
70% часу вільний від позицій в очікуванні
Суть ринку полягає в ймовірнісній грі, розумні трейдери ризикують 2% для отримання прибутку від трендів. Пам'ятайте: контролюйте збитки, прибуток сам прийде. Створіть механічну торгову систему, нехай дисципліна замінить емоційні рішення, і це буде остаточною відповіддю для постійного прибутку.