Backwardation (贴水) é quando o preço à vista é maior do que o preço futuro.. A estrutura da taxa de juros implícita das opções tem um prêmio a curto prazo.
Isto deu aos vendedores de opções de curto prazo um maior rendimento de prémio, uma vez que o spot é mais caro do que o futuro! O comprador está disposto a pagar mais para se proteger do risco de curto prazo.
É uma situação bastante rara... Fico muito confuso sobre o porquê de isso acontecer...
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NotFinancialAdviser
· 08-25 19:07
Arbitragem de futuros e à vista, vamos lá, irmãos.
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ParallelChainMaxi
· 08-25 18:58
Ai, a diferença de preço está tão alta.
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GateUser-44a00d6c
· 08-25 18:49
Falar à toa, investidores de retalho vêm comprar moeda e é isso.
Deixe-me explicar o que Jeff quis dizer:
Backwardation (贴水) é quando o preço à vista é maior do que o preço futuro.. A estrutura da taxa de juros implícita das opções tem um prêmio a curto prazo.
Isto deu aos vendedores de opções de curto prazo um maior rendimento de prémio, uma vez que o spot é mais caro do que o futuro! O comprador está disposto a pagar mais para se proteger do risco de curto prazo.
É uma situação bastante rara... Fico muito confuso sobre o porquê de isso acontecer...