Taxas de negociação (Comissões)
As taxas de negociação de contratos TradFi dependem do tipo de contrato e do número de lotes negociados. As taxas de negociação são deduzidas diretamente do seu saldo assim que a ordem for colocada com sucesso. Consulte a tabela abaixo para obter informações detalhadas sobre as taxas de negociação por tipo de contrato.
| Tipo de contrato | Alavancagem | Comissão por lote (USDx, VIP < 5) | Comissão por lote (USDx, VIP ≥ 5) |
|---|---|---|---|
| Forex | Até 500:1 | 6 | 5,4 |
| Metais | Até 500:1 | 6 | 5,4 |
| Produtos de base | 20:1 | 3 | 2,7 |
| Petróleo | Até 500:1 | 3 | 2,7 |
| Índices (Nikkei225) | Até 500:1 | 0,1 | 0,09 |
| Índices (HK50) | Até 500:1 | 1,5 | 1,35 |
| Outros índices | Até 500:1 | 3 | 2,7 |
| CFD de ações dos EUA | Até 5:1 | 0,02 (mín. 0,2 por ordem) | 0,018 (mín. 0,18 por ordem) |
Cálculo da taxa de swap (overnight)
Os contratos TradFi não são negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana, e estão sujeitos a períodos de fecho do mercado. Se mantiver posições durante o fecho do mercado, serão cobradas taxas de swap (também conhecidas como taxas overnight) com base na duração da posição e nas taxas de swap aplicáveis. Dependendo do tipo de contrato, as taxas de swap são calculadas utilizando um dos seguintes métodos:
- Taxa de swap expressa em pontos base
fórmula: Swap = Tamanho da posição (lotes) × Tamanho do contrato × Tamanho do tick × Taxa de swap × Multiplicador de swap × Taxa de câmbio FX
Exemplo: A taxa de swap para uma posição long de Gas é de -21,9 pontos base. O utilizador A detém 1 lote com um tamanho de contrato de 42 000 e um tamanho de tick de 0,0001. Swap = 1 × 42 000 × (-21,9) × 0,0001 = -91,98 - Taxa de swap expressa na moeda de liquidação
Fórmula: Swap = Tamanho da posição (lotes) × Taxa de swap × Multiplicador de swap × Taxa de câmbio FX
Exemplo: A taxa de swap para uma posição long no DJ30 é de -10,4485. O utilizador B mantém 2 lotes durante 3 dias. Swap = 2 × (-10,4485) × 3 = -62,691 - Taxa de swap expressa em percentagem
Fórmula: Swap = Tamanho da posição (lotes) × Tamanho do contrato × Preço da contraparte × Taxa de swap / 360 × Multiplicador de swap × Taxa de câmbio FX
Exemplo: A taxa de swap da AAPL é de −6%. O utilizador C detém 10 lotes com um tamanho de contrato de 1, e o preço da contraparte é de 351,44. Swap = 10 × 1 × 351,44 × (−6%) / 360 = −0,5857
O que é uma Swap tripla?
Na maioria dos mercados financeiros (como forex, commodities e índices), as negociações não ocorrem durante o fim de semana. No entanto, os custos de financiamento ou juros para sábado e domingo continuam a aplicar-se às posições overnight. Uma swap tripla (também conhecida como swap de 3 dias) refere-se à prática de cobrar três dias de juros de swap num dia de negociação específico para contabilizar os custos de manutenção do fim de semana. Para garantir clareza e transparência, a Gate aplica uma swap tripla às posições detidas no dia de liquidação designado todas as semanas, para que os custos de financiamento incorridos durante o fim de semana sejam devidamente refletidos.
Como funciona
- Swap diário: No final de cada dia de negociação, são aplicadas comissões de swap com base na taxa de swap do ativo.
- Swap tripla: No dia de liquidação designado todas as semanas (normalmente quarta-feira, sujeito ao horário de liquidação da plataforma), a taxa de swap é multiplicada por três para cobrir os custos de manutenção de sábado e domingo.
- Liquidação de swaps ao fim de semana: Uma vez que os mercados estão fechados aos sábados e domingos, não é possível aplicar encargos de swap nesses dias. Para ter isto em conta, aplica-se a regra do swap tripla na quarta-feira, quando as encargos de swap correspondentes a três dias são aplicadas numa única liquidação.
- Em conformidade com a Convenção de Liquidação T+2: Uma vez que as negociações realizadas na quarta-feira são normalmente liquidadas na sexta-feira, de acordo com o ciclo de liquidação T+2, a aplicação do swap triplo na quarta-feira garante que os encargos de swap relativos às posições mantidas durante o fim de semana sejam corretamente refletidos.
Ajuste de dividendos
Quando uma ação constituinte de um índice paga dividendos, o preço do índice diminui naturalmente. Para garantir um ambiente justo para todos os negociadores, a plataforma aplica um ajuste em USDT para compensar este impacto.
De que forma é que este ajuste afeta a minha conta?
- Se tiver uma posição longa:
Irá receber um crédito em USDT. - Se tiver uma posição short:
O montante correspondente será deduzido da sua conta.
Exemplo
Suponha que o ajuste do dividendo seja de 5 $ por lote e que detenha 0,2 lotes:
- Posição long: Conta + 1,00 $ (5 $ × 0,2)
- Posição short: Conta – 1,00 $ (5 $ × 0,2)
Observações
- Aplica-se apenas a posições em aberto: Os ajustes só são aplicados se mantiver uma posição na data ex-dividendo.
- Processado automaticamente: O ajuste será automaticamente refletido no saldo da sua conta. Pode consultá-lo no seu histórico de transações, na secção "Ajuste de dividendos".
Lembrete
- As regras e taxas de swap podem variar consoante o ativo. Consulte os detalhes da troca apresentados na página do par de negociação relevante.
- O prazo de liquidação efetivo está sujeito ao calendário de liquidação da plataforma. Se necessário, verifique antes de negociar ou entre em contacto com o apoio ao cliente para confirmar.
- Se tiver dúvidas sobre as taxas de swap, pode rever os detalhes na sua posição ou histórico de negociações, ou contactar o apoio ao cliente da Gate para obter assistência.
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Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos, podendo os preços variar substancialmente. Existe a possibilidade de perder a totalidade do montante investido. Tome decisões de forma cautelosa, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco, após compreender plenamente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico independente.
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