Парадокс StochRSI: індикатор, який може бути занадто розумним для власного блага

Я провів безліч безсонних ночей, дивлячись на графіки, і дозвольте мені сказати вам — StochRSI — це двосічний меч, якого кожен трейдер любить ненавидіти. Створений Кроллом і Чандом у '94, цей індикатор-індикатора по суті бере показники RSI та застосовує до них стохастичну формулу, створюючи щось, що повинно бути розумнішим за обох своїх батьків.

Але чи справді це так? Я спостерігав, як цей чортів осцилятор стрибає між 0 і 1 ( або 0 і 100, якщо вам подобається версія в елегантному стилі ), обіцяючи ранні сигнали, які звичайний RSI просто не помічає. І, звичайно, коли він опускається нижче 0.2, я відчуваю хвилювання щодо перепроданих умов. Коли він злітає вище 0.8, я вважаю, що все перепродано. Центрована лінія на 0.5 стає моєю північною зіркою.

Ось формула, про яку вони не хочуть, щоб ви занадто сильно думали:

StochRSI = (Поточний RSI - Найнижчий RSI)/(Найвищий RSI - Найнижчий RSI)

Але торгувати лише на основі цього? Чиста божевільність. Саме чутливість, яка робить StochRSI привабливим, є тим, що робить його небезпечним. В той час як традиційні платформи рекомендують його з налаштуваннями на 14 періодів (, незалежно від того, чи це хвилини, години чи дні, залежно від вашого таймфрейму ), я виявив, що цей інструмент генерує так багато помилкових сигналів, що ви збанкрутуєте, слідуючи за всіма.

Суть в тому, що на ринках криптовалют цей індикатор може бути патологічним брехуном. Це як той друг, який завжди стверджує, що знає когось знаменитого — час від часу говорить правду, але в основному повний дурниці. Ось чому трейдери накладають на нього 3-денну SMA як сигнальну лінію, безнадійно намагаючись відфільтрувати шум.

Найбільша жарт? Хоча звичайний RSI вважається повільним і стабільним, StochRSI стрибає, як ніби випив десять еспресо. Звичайно, він дає більше торгових можливостей, але скільки з них є справжніми можливостями, а скільки - дорогими пастками?

Я навчився на власному досвіді, що використання цього індикатора ізольовано — це фінансове самогубство. Ринки — особливо криптовалюти — занадто вкрай волатильні, щоб один індикатор міг вловити значущі патерни. Коли всі використовують один і той же інструмент, очікуючи однакових результатів, великі гроші вже на три кроки попереду.

Якщо ви повинні використовувати StochRSI, поєднуйте його з підтвердженням цінової дії, аналізом обсягу або чимось іншим, що може підтвердити те, що він вам говорить. Інакше ви просто граєте в азартні ігри з розкішнішими гральними кубиками.