У цьому місяці я вніс ряд стратегічних змін для оптимізації контролю ризиків. По-перше, я поступово зменшив свої активи в акціях AH, скоротивши початкові 5 шарів важкої позиції до 1-2 шарів. Цей крок відображає обережне ставлення до короткострокових тенденцій на ринку акцій A.

Водночас я застосував протилежну стратегію щодо індексу Nasdaq. З початкових 5 шарів активів я поступово збільшив до 8 шарів. Це рішення було підтверджено ринком, оскільки з 2 вересня, коли індекс Nasdaq досяг 60-денного середнього, його динаміка залишалася вгору, що принесло значний прибуток для портфеля.

На основі спостережень за ринковими показниками та рухом капіталу, у мене виникла цікава гіпотеза: чи не відбувається масовий перехід основного капіталу, який раніше інвестував у A-акції, до індексу Nasdaq? Це припущення виникає з високої кореляції у часі між показниками двох ринків. Більше того, я не можу не замислитись, чи не станемо ми свідками масового притоку капіталу з A-акцій на ринок Nasdaq після свят, як це було минулого року?

Ця зміна в русі капіталу заслуговує на пильну увагу інвесторів. Вона не лише відображає оцінки учасників ринку щодо економічних перспектив різних регіонів, але й натякає на потенційні зміни в глобальних інвестиційних трендах. Проте, як раціональні інвестори, ми повинні бути обережними, постійно стежити за динамікою ринку та своєчасно коригувати інвестиційні стратегії відповідно до нової інформації.