#美联储联邦公开市场委员会决议 Історія крові та сліз від десятижитнього досвідченого трейдера — від постійних лусань до стабільного прибутку📊

Дивлячись, як рахунок падає з кількох сотень тисяч до двох цифр, я зрозумів: лусання — це зовсім не провина ринку, а повна провина власної дурості.

**Перше урок: Леверидж справді не є головною причиною**

Багато хто при звуці 100-кратного левериджу боїться торгувати ф’ючерсами. Насправді це міф. 100-кратний леверидж цілком може працювати добре, головне — це розмір вашої позиції.

Реальний спосіб обчислення ризику дуже простий:
Коефіцієнт левериджу × Доля позиції = Фактичний ризик

Наприклад, відкриваючи позицію на 1% капіталу з 100-кратним левериджем, ризик — це ніби тримати всю позицію у спотовій торгівлі. Навпаки, якщо у вас вся позиція у спотових активах, то ризик — це 1-кратний леверидж. Саме тому досвідчені трейдери не бояться високого левериджу — їм просто не потрібно використовувати високий леверидж. Лінія життя завжди проходить через розмір позиції, а коефіцієнт левериджу — це піну.

**Друге урок: Стоп-лосс — це не програш, а рятівний круг**

Одна поразка не повинна перевищувати 2% від капіталу — це правило.

Чому саме 2%? Простий приклад: 50 послідовних поразок по 2% зменшують капітал до 60%. А якщо одна зроблена поразка — 10%, то вона з’їдає всі 5 попередніх. Саме тому професійні трейдери виглядають «обережними» — вони ставлять на ймовірність, а не на окрему угоду.

**Третє урок: Переходи та «шахи» — це різні речі**

Відкрити позицію на 5 тисяч, використовуючи 10% капіталу (5000), і отримати 10% прибутку — це 500. Потім додати цю суму до позиції — так званий «перекрут» (roll over). Це збільшує безпечний запас приблизно на 30%, а не подвоює ризик.

Але більшість людей під «перекрут» мають на увазі — грати «на всіх». Вкласти весь капітал і робити ставку на переворот — це 100% ризику.

**Четвертий урок: Формула ризик-менеджменту від інституційних**

Як працює ризик-менеджмент у професійних трейдерів:

Максимальна позиція = (капітал × 2%) / (розмір стоп-лоссу × коефіцієнт левериджу)

Приклад: капітал 50 000, стоп-лосс 2%, леверидж 10 — тоді максимально можлива позиція — 5000. Обчислюється так: 5000 ÷ 10 = 500 — це номінальний ризик у грошах.

За такою формулою лусання позиції неможливе, адже максимальний збиток — 2%, і ви контролюєте загальний ризик.

**П’ятий урок: Тейк-профіт — це не жадібність, а система**

Не розраховуйте, що одна позиція подвоїться. Важливо закривати частину позиції поетапно:

— при 20% прибутку закривайте 1/3 позиції. Це — «забрати прибуток».
— при 50% — ще 1/3.
— решту 1/3 — встановлюйте рухомий стоп, і тримайте до перетину 5-денної середньої, а потім закривайте.

З такими тактиками навіть при реверсі ринку ви вже зафіксували основну частину прибутку, і нерви не так напружені.

**Шостий урок: Математика перемагає всіх**

Багато вважають, що торгівля — це інтуїція і удача. Це неправда.

Очікуване значення = (Вірогідність виграшу × Прибуток з однієї угоди) — (Вірогідність програшу × Збиток з однієї угоди)

Якщо ви тримаєте стоп-лосс на рівні 2%, а тейк-профіт — 20%, і при цьому ваша вірогідність виграшу — всього 34%, ваше очікуване значення — позитивне. Це — чиста математика, а не мотиваційна байка.

Я знаю кількох професійних трейдерів, які заробляють до 400% річних — і все це завдяки цій системі: без секретів, просто повторюючи цей математичний модель.

**Останні три залізні правила**

✓ Максимальна поразка за один раз: 2% капіталу
✓ Максимальна кількість угод на рік: 20 (це не означає, що за рік можна зробити лише 20 угод, а що в активній торговій фазі — це високоякісні 20 торгів)
✓ Мінімальне співвідношення прибутку до збитку: 3:1 (прибуток у 3 рази більший за збиток)
✓ Відсоток вільних грошей: 70% часу чекати можливості, 30% — активна торгівля

Люди, що лусають, зазвичай «грають» 70% часу і лише 30% — чекають. Перевчіть себе, і ви станете трейдером, а не азартним гравцем.