Ринок опціонів зараз малює цікаву картину. Тотальний 25-Delta Skew? Ще міцно нахилений у бік путів. Ми спостерігаємо приблизно 10% стиснення між різними строками контрактів — досить тісна зона. Ось що привертає увагу: навіть коли прихована волатильність продовжує знижуватися, ціни пут-опціонів не йдуть у тандем із кол-опціонами. Вони зберігають премію. Що це вам говорить? За падінням цін стоїть реальний капітал для хеджування ризиків. Інвестори не просто сидять осторонь; вони активно платять, щоб захистити себе від потенційних падінь. Такий структурний попит на захист не виникає з нічого.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
orphaned_blockvip
· 4год тому
Дивіться, що Put skew все ще тримається — це ж очевидно... Великі гравці скуповують страховки --- Ще раз, IV постійно падає, а премія по put опціонах не зменшується? Це означає, що вони дуже бояться --- Потреба в структурованих хеджах — це не щось, що з’являється просто так... Треба подумати, що буде далі --- Знижка в 10% звучить досить серйозною, але дивіться на твердість позицій у put... Хтось грає в довгу гру --- Якщо IV падає, а премії по put залишаються високими, це досить цікаво... Що ж говорить ринок --- Готові інвестувати реальні гроші в захист від падінь? Це цілком логічно
Переглянути оригіналвідповісти на0
FOMOSapienvip
· 4год тому
嗯...put在死撑premium啊,这说明大户们真的慌了 --- iv在跌但put不跟?那就是有人在砸钱護盤心態 --- 25 delta skew还在倾向put,感觉暴跌随时来敲门 --- 大资金在埋伏空單對沖,这信号有点烈啊 --- 10%压缩下还有这么多hedge需求,得多悲观啊 --- put premium硬生生撑住了,说明机构怂了 --- 看这架势...下行保护的钱多到离谱,不对劲 --- iv下降call跟着跌但put死活不动?这是在警告我什么吗
Переглянути оригіналвідповісти на0
DecentralizeMevip
· 4год тому
Ого, дивіться, як цей put skew наполегливо тисне вниз... Що це означає? Це означає, що великі гравці тихо накопичують страхові контракти --- Преміум на put дійсно витримує, ця очікувана тенденція падіння, напевно, дійсно комусь віриться --- "реальні гроші за хеджування вниз", простіше кажучи, багатії налякані --- IV постійно падає, ціна put все ще залишається стабільною, з’являються нюанси --- Що означає 10% стиснення? Мабуть, ринок поступово закладає ризик --- Такий структурний хеджевий попит не з’являється з нічого, за цим стоїть історія --- Пропозиція на put підтримує ціни, це означає, що наступного разу може бути справді важко --- Цікаво, що IV падає, але витрати на хедж залишаються на місці --- "активно платять більше", це найчітше проявлення страху
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити