Ринок опціонів зараз малює цікаву картину. Тотальний 25-Delta Skew? Ще міцно нахилений у бік путів. Ми спостерігаємо приблизно 10% стиснення між різними строками контрактів — досить тісна зона. Ось що привертає увагу: навіть коли прихована волатильність продовжує знижуватися, ціни пут-опціонів не йдуть у тандем із кол-опціонами. Вони зберігають премію. Що це вам говорить? За падінням цін стоїть реальний капітал для хеджування ризиків. Інвестори не просто сидять осторонь; вони активно платять, щоб захистити себе від потенційних падінь. Такий структурний попит на захист не виникає з нічого.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
orphaned_block
· 4год тому
Дивіться, що Put skew все ще тримається — це ж очевидно... Великі гравці скуповують страховки
---
Ще раз, IV постійно падає, а премія по put опціонах не зменшується? Це означає, що вони дуже бояться
---
Потреба в структурованих хеджах — це не щось, що з’являється просто так... Треба подумати, що буде далі
---
Знижка в 10% звучить досить серйозною, але дивіться на твердість позицій у put... Хтось грає в довгу гру
---
Якщо IV падає, а премії по put залишаються високими, це досить цікаво... Що ж говорить ринок
---
Готові інвестувати реальні гроші в захист від падінь? Це цілком логічно
Ого, дивіться, як цей put skew наполегливо тисне вниз... Що це означає? Це означає, що великі гравці тихо накопичують страхові контракти
---
Преміум на put дійсно витримує, ця очікувана тенденція падіння, напевно, дійсно комусь віриться
---
"реальні гроші за хеджування вниз", простіше кажучи, багатії налякані
---
IV постійно падає, ціна put все ще залишається стабільною, з’являються нюанси
---
Що означає 10% стиснення? Мабуть, ринок поступово закладає ризик
---
Такий структурний хеджевий попит не з’являється з нічого, за цим стоїть історія
---
Пропозиція на put підтримує ціни, це означає, що наступного разу може бути справді важко
---
Цікаво, що IV падає, але витрати на хедж залишаються на місці
---
"активно платять більше", це найчітше проявлення страху
Ринок опціонів зараз малює цікаву картину. Тотальний 25-Delta Skew? Ще міцно нахилений у бік путів. Ми спостерігаємо приблизно 10% стиснення між різними строками контрактів — досить тісна зона. Ось що привертає увагу: навіть коли прихована волатильність продовжує знижуватися, ціни пут-опціонів не йдуть у тандем із кол-опціонами. Вони зберігають премію. Що це вам говорить? За падінням цін стоїть реальний капітал для хеджування ризиків. Інвестори не просто сидять осторонь; вони активно платять, щоб захистити себе від потенційних падінь. Такий структурний попит на захист не виникає з нічого.